假设
Bybit 山寨币永续合约上的现货确认突破跟进：仅当 Binance SPOT 在同一根 AND K线突破相同价位，且现货成交量占比偏高时，才交易 BYBIT 永续合约上的 4H 唐奇安通道突破（做多+做空，6 种山寨币，固定 72 小时周期 + ATR 根K线内止损）
Spot-Confirmed Breakout Follow-Through on Bybit Alt Perps: trade a 4H Donchian break on the BYBIT perp only when Binance SPOT breaks the same level in the same bar AND spot's share of volume is elevated (long+short, 6 alts, fixed 72h clock + ATR intrabar stop)
跨两个交易场所的多空事件策略。交易腿为 Bybit 的六种线性永续合约；信号腿为 Binance 现货上的同六种币，绝不参与交易。该策略基于 L203（现货确认永续合约的后续走势）以及现货/永续合约成交量占比筛选出的存续信号。我们仅在满足两个条件时，跟随 Bybit 永续合约上的 4H 唐奇安通道突破：Binance 现货中收盘时间相同的 K 线也突破其自身 N 根 K 线区间，且现货与永续合约成交量比率的 24 小时值高于其 30…
假设
跨两个交易场所的多空事件策略。交易腿为 Bybit 的六种线性永续合约；信号腿为 Binance 现货上的同六种币，绝不参与交易。该策略基于 L203（现货确认永续合约的后续走势）以及现货/永续合约成交量占比筛选出的存续信号。我们仅在满足两个条件时，跟随 Bybit 永续合约上的 4H 唐奇安通道突破：Binance 现货中收盘时间相同的 K 线也突破其自身 N 根 K 线区间，且现货与永续合约成交量比率的 24 小时值高于其 30 天的常态水平。分析师将 spot_confirmation=false 设为对照组，以衡量确认信号带来的额外价值。执行方式是在信号 K 线收盘时提交市价单，相当于平台按下一根 K 线开盘价成交。保护措施是在 2.5x ATR 设置仅减仓的盘中止损。费用计算：Bybit 往返交易成本约为 0.11%。预计每笔交易的净捕获约为 0.5-0.9%。
Stratmill 是研究与模拟交易工具，不提供财务建议，也不是经纪商。回测与模拟结果均为假设性结果。交易存在亏损风险。