SUI 4H N根新低反转做多

假设

在 SUIUSDT 永续合约上，使用 4 小时K线和 ONLY OHLCV 数据（不使用资金费率、多空比、强平数据或跨品种数据），构建极简的单品种均值回归做多策略，以便简单且确定地验证。假设：SUI 是高贝塔山寨币（平均 4H 真实波幅约为 2-3%），盘中常出现快速下跌后回升的走势——恐慌抛售推动价格创下 N 根K线新低，但若同一根K线收阳（收盘价 > 开盘价），则表明买方吸收卖压，可能出现高概率的短线反弹。策略等待已收盘的 4H K线同时满足两个条件：(1) 该K线最低价创下 20 根K线新低，AND（2）同一根K线收阳。随后在下一根K线开盘做多，设置紧密的 ATR 缓冲止损、1.5R 固定目标，以及 18 根K线（3 天）时间止损。持仓时间较短（中位数约 6-12 根K线），每笔目标波幅约为 2-3%，显著高于期货往返手续费约 0.10%。预计每月约有 6-10 次交易机会，基于 SUI 4H K线——频率足够低，可避免手续费侵蚀；也足以在 12 个月回测期内获得统计显著性。总共三个参数（回看期=20，target_R=1.5，max_bars=18）——尽量减少过拟合空间。