假设
WMT–TGT GBM 最优停止配对：双向单次往返交易
WMT–TGT GBM Optimal-Stopping Pair: Bidirectional Single Round Trip
忠实移植 Crawford Das、Tie 和 Zhang 的双向 GBM 阈值策略。在 USEQ 根日线周期上交易 WMT 和…
假设
忠实移植 Crawford Das、Tie 和 Zhang 的双向 GBM 阈值策略。在 USEQ 根日线周期上交易 WMT 和 TGT，每个评估窗口保留一笔已完成的配对往返交易。将论文中的股数单位转换为等美元模型单位，并以首次同步预热收盘价为基准：x1=100*WMT_close/WMT_anchor，x2=100*TGT_close/TGT_anchor。整个窗口内固定锚点。这种计价单位调整并非对历史示例的精确复现。使用拆股调整后的价格；股息和借券成本未得到完整建模。在同步日收盘时观察阈值，并于下一交易时段开盘时执行市价单。风险路径（b）：信号按来源设定退出，入场总敞口上限为权益的 50%，每条腿上限为 25%，杠杆为 1。保留来源策略中没有止损、止盈和时间退出的设定。清算后保持不活跃。
分析
几何布朗运动下配对交易往返策略的最优策略
Stratmill 是研究与模拟交易工具，不提供财务建议，也不是经纪商。回测与模拟结果均为假设性结果。交易存在亏损风险。