AVAX 日线布林带超卖均值回归做多策略，带有 200-SMA 牛市状态过滤器

假设

在 AVAXUSDT 永续合约上仅做多单一品种的均值回归策略，使用日线和仅 OHLCV 的数据。这是组合中的一个 STRUCTURALLY NEW 机制类别：每一个现有的已晋升策略（BNB/BTC/SOL 4H 成交量突破、ETH 金叉、LINK/SOL 多周趋势延续、SOL 21/55 EMA TC）都是趋势跟踪 / 突破 / 动量延续信号。本提议是 OPPOSITE：一个反趋势超卖回归信号。该策略仅当价格收盘于布林带下轨（20 周期、2 倍标准差）以下、且 AND 仍在其 200 日 SMA 之上时才做多——意味着我们在结构性的看多格局中买入短期超卖的回调，而不是在熊市中接飞刀。该 200-SMA 过滤器是 LINK 多周策略中幸存的同一道护栏。特意选择 AVAX 是因为：（a）它目前在组合中是 NOT（无自动复制冲突），（b）它具有深厚的日线期货流动性（按成交量排名前 -15 的永续合约），因此日线具有统计意义，（c）其历史价格走势相比 BTC/ETH 表现出更清晰的下跌后回升行为——后者的均值回归已部分被趋势策略收割，（d）它避开了本轮已饱和的 ETH/BNB/LINK 日线趋势槽位——这些槽位已产生了 4 次失败。该机制与现有策略本质上正交——它在趋势策略 SILENT 时 FIRES（在上升趋势中的回调期间），从而形成非重叠的信号时序。总共仅有 4 个参数（BB 周期、BB 倍标准差、SMA 周期、止损百分比），均易于理解且具有稳定的经济含义，最大程度地降低了过拟合风险面。