忠实移植 ianzeng123 的 FMZ Pine 策略“VolSpike ATR RSI Strategy with ATR Bands”（来源 URL：https://www.fmz.com/strategy/488520,，发布于 2025-03-28）。规则完全按原文保留。每根已收盘柱线上：（1）VolSpike：该柱成交量高于此前 7 根柱线成交量的 SUM，约相当于高于均量的 7x 倍。（2）RSI(14) 过滤条件：20 < RSI < 80。（3）影线过滤：做多时，该柱收盘价须高于开盘价，且上影线/实体 = (最高价-收盘价)/|收盘价-开盘价| <= 2.0；做空时，收盘价须低于开盘价，且下影线/实体 = (收盘价-最低价)/|收盘价-开盘价| <= 2.0；若实体为零，则按原文以 0.0001 替代。（4）ATR 带：上轨 = 收盘价 + 2.5*ATR(14)，下轨 = 收盘价 - 2.5*ATR(14)。做多：在下轨止损，止盈位为收盘价 + 1.0*(上轨 - 收盘价)。做空：在上轨止损，止盈位为收盘价 - 1.0*(收盘价 - 下轨)。原策略未指定交易品种或柱线周期，因此这两项由我们选择。（a）柱线周期为 4 小时，遵循 L209：优先采用慢周期移植，因为小时内机器人移植的亏损最严重。（b）交易品种为六种 Bybit 线性永续合约，相关研究历史几乎为空：HBAR（此前任何研究中均有 0 次实验），XLM（5），ALGO（2），ETC（14，Bybit 上没有），ATOM（14，Bybit 上有 1），以及 AAVE（8，Bybit 上没有）。每个品种均独立运行相同规则，每个品种只持有一个净头寸。设置这些品种仅为增加样本量：根据 Bybit 4 小时历史数据（2021-2026）测算，完整信号在 HBAR 上每年触发 6.8 次，在 XLM 上每年触发 6.6 次，在 ALGO 上每年触发 4.4 次，因此单个品种约产生 30 笔交易。六个品种每年约产生 30-40 笔交易，整个可用历史期间约产生 150-180 笔。Bybit 在语料库中的占比偏低（占 2.8%，低于 5% 的目标），多空类别为 22.8%。执行替代方案（注册表）：Pine 策略的 strategy.entry 在下一根柱线开盘时成交。在此 24/7 交易场所，该操作改为在信号柱线收盘时提交市价单（能力 next_bar_open_fill：use_equivalent）。止损和止盈通过括单或只减仓止损市价单加限价单在柱线内触发（intrabar_stop：支持）。若同一根柱线触及两者，则由引擎自适应的 OHLC 顺序决定；原策略的 Pine 经纪商模拟器在此处略有不同，因此我们对此作出说明，而不模拟该行为。保留 Pine 语义：持仓期间出现同方向信号时，会以相同标识符重新调用 strategy.exit，因此止损和目标价会从新信号柱线的收盘价重新设定为 RECOMPUTED 和 ATR，且不会增加仓位规模（默认 pyramiding=0）。出现反方向信号时则反转仓位（使用相反标识符调用 strategy.entry，以平仓并反向开仓）。仓位规模遵循原策略：每个品种每次入场的 default_qty_value = 权益的 10%。风险控制方案（a）：2.5-ATR(14) 4 小时止损约为价格的 5.3-6.7%（测量中位数），因此名义仓位 10% x 约 6% = 止损时损失约为权益的 0.6%，低于 2% 上限。最大总敞口为 6 x 10% = 权益的 60%，不使用杠杆。相对于既有研究的创新之处：最接近的存续方案是 FIL 主动成交突发延续策略（Binance USD-M 1 小时线，z 分数加成交量倍数，固定 4 小时周期）。本移植方案在触发条件（成交量 > 先前 7 根柱线的 SUM）、RSI 与影线过滤条件，以及退出方式（对称 ATR 带止损和目标价，不设时间周期）上均有所不同，并交易六种不同的 Bybit 品种。语料库中的成交量峰值 REVERSAL 策略会在成交量飙升时反向交易；本策略则顺势跟随。