ETH 日线 21/55-EMA 趋势延续策略（带波动率过滤，仅做多）

假设

一种仅做多的单品种趋势延续策略，应用于 ETHUSDT 永续合约，使用日 K 线和 OHLCV 数据。在架构上 MIRRORS 本流程中表现最好的日线趋势延续策略 — SOL 日线 21/55-EMA 趋势延续策略带波动率过滤（夏普 3.81，paper_stage），应用于 ETH。关键的是，本提案针对架构镜像失败模式（BNB 黄金交叉失败，cliff_count=4，因为 BNB 在日线级别相比 ETH 具有更强的均值回归性），通过专门选择 ETH：ETH 已经过实证验证，具备清晰的日线趋势持续性（ETH 日线黄金交叉动量夏普 4.04，为本流程中最高）。架构与品种的适配性由 TWO 个独立的实证证据点支撑：（1）ETH 黄金交叉在 4.04 上成功（证明 ETH 对基于 EMA 的趋势跟踪有反应），（2）SOL 日线 21/55 EMA + 波动率过滤在 3.81 上成功（证明 21/55 + 波动率过滤架构在比 ETH 波动率更高的品种上有效）。ETH 被这两个证据点所框定 — 在 ETH 上应用 21/55 EMA + 波动率过滤，至少应与在 SOL 上一样清晰（更低波动率意味着更清晰的信号）。流程中现有的 ETH 策略（EthDailyGoldenCrossMomentumLong、EthFourHourVolumeBreakoutLong）使用不同的机制：黄金交叉在 RARE 50/200 上穿 EVENTS 时触发（通常每个周期 1-2），而 21/55 趋势延续在上升趋势状态的 REPEATEDLY DURING 触发（基于状态，每个状态多次交易）。因此本提案在同一品种上捕捉不同的信号密度特征。机制上与黄金交叉正交，时间框架上与 4H 量能突破正交。单一主导过滤器设计（200 日 SMA 状态 + 21/55 EMA 栈 + 波动率过滤），明确 NOT 一个多条件 AND 门槛。校准为每年约 10-25 次入场 — 远高于稀疏性失败阈值。