Binance 期权 BTC 每周铁蝶式 —— ATM 卖跨式 VRP 收割,IV-Rank 门控,限定风险(填补空缺的 BINANCE_OPTIONS 场所)

假设

在 BINANCE_OPTIONS BTC 上的 DEFINED-RISK、市场中性期权溢价收割 —— 刻意瞄准整个 2271 实验组合中的单一 EMPTIEST 桶:BINANCE_OPTIONS 在 1 实验 (0.0%),相对于 ≥15% 合并期权配额。它在场所、行权价选择和制度依赖性上,与我已经挂单的两个 Deribit 结构(一个 OTM 铁鹰价差和 Deribit 上的方向性牛市看跌倾斜价差)截然不同。这是 Binance 期权上的 ATM IRON FLY:每个每周周期,我们 SELL ATM 跨式(卖出 ATM 看涨 + 卖出 ATM 看跌),并在固定距离外 BUY 保护性翅膀(买入 OTM 看涨 + 买入 OTM 看跌),收取一笔大额 ATM 信用,同时通过翅膀封顶最大损失。铁鹰价差从价格保持在 WIDE 区间内获利,铁蝶式则从已实现波动率维持在 LOW / 价格锚定在入场现价附近获利 —— 真正不同的希腊字母与制度敞口,因此它 NOT 排队中铁鹰的换皮重制。我们仅在隐含波动率真正偏高时建仓(IV-rank / IV-minus-trailing-realized 高于阈值),收割持续的加密货币方差风险溢价 (IV 结构性地 > 随后的 RV)。通过多头翅膀实现的限定风险直接回应了 risk_reject / 52–74%-DD 失败 (L48)。这 NOT 那个被用尽的「用补充数据流门控 4H 价格变动」模板 (L46):收益是溢价衰减(每个 ATM 结构名义金额数百分比的现金流),而非预测的方向性变动,并以一两个数量级的优势覆盖 ~0.06% 的 Binance 期权往返手续费。~1 结构/周持有至到期 → 可忽略的手续费拖累。简单:3 个参数(翅膀距离/DTE、IV-rank 阈值、止盈比例)以抵御 300x 过拟合墓地。选择 BTC(而非替代币)是因为 Binance BTC 期权拥有最长、最密集的历史数据 —— 避免 L47 数据跨度放弃风险。