SPY上的FOMC会前公告漂移：做多至预定FOMC声明，其余时间空仓（USEQ年1—DAY，硬编码1994-2026个预定FOMC日历，每年约8笔交易，仅做多，2个可调参数）

假设

这是基于SPY.USEQ日线的事件驱动日历策略，依据Lucca与Moench（2015，《金融学杂志》，《The Pre-FOMC Announcement Drift》）记录的FOMC公告前漂移：从1994到2011，标普500在预定FOMC声明前24小时平均上涨约49个基点，这占该时期股票总风险溢价的很大一部分。常见解释是，公告前宏观不确定性得到化解，且交易商承担风险。该策略仅在每年约8SCHEDULEDFOMC个SPY声明日附近持仓，其余时间持有现金，因此约有2-4%的交易时段处于市场中。FOMC日历公开，历史日期可提前获知。开发者将预定声明日期（federalreserve.gov FOMC历史日历，涵盖1994至今，以及已公布的2026日程）作为策略中的固定日期列表；为期两天的会议以第二天为声明日。未预定或紧急行动（例如2001-09-17、2008-10-08、2020-03-03、2020-03-15）因无法提前获知而被EXCLUDED。无需补充数据源（L189）。执行方面：USEQ是交易时段场所，因此在日线第N根柱收盘时作出的决策，会在第N+1个交易时段的OPEN成交（有next_open_fill支持）。不支持收盘市价单，因此无法在日线上复现文献中的精确14:00至-14:00窗口；该策略约定从声明日前一交易时段开盘持有至声明日开盘，或持有至声明日后一交易时段开盘。两种选择都可调。新颖性方面：知识库中没有FOMC/宏观事件日历假设（检索词“FOMC”），这也不是动量、均值回归或趋势策略。该策略约97%的时间为空仓，因此与已部署组合不相关。特意使用SPY，因为记录的效应针对标普500，且SPY有超过30年的日线数据，涵盖约260次预定事件。费用计算：USEQ单次往返约为0.03-0.05%（点差加冲击成本，佣金为零）。文献记录的公告前漂移为每次事件约0.49%，自-2011以来据报有所减弱（Kurov、Wolfe与Gilbert 2021发现，该效应在2015之后减弱）。我预计在完整样本期内，我们的开盘至开盘窗口平均每次事件捕捉0.15-0.30%，即往返成本的3-6x。触发频率：每年8次事件 × 约32年 = 约260笔交易；沙盒的20千根柱预算足以覆盖全部日线历史。