币安 USD-M 日内波动扩张突破策略（主流币，15 分钟，ATR 门控大幅波动筛选，ATR 跟踪，多空）

假设

一种短周期、多空趋势突破策略，应用于流动性最高的三个币安 USD-M 主流币（BTC、ETH、SOL）的 15 分钟 K 线，旨在填补代表性不足的 short_1m_15m 周期类别，WITHOUT 陷入扼杀朴素日内 K 线策略的手续费主导陷阱。核心思路：只交易 GENUINE 波动扩张——即以 ATR 的 LARGE 倍数突破近期日内区间的 K 线——因此每次入场都跟随一个幅度已远超约 0.10% 往返手续费的走势；严格筛选使交易次数保持较低（每种资产每周几次，而非每天数百次）。这与策略工厂已推广优势（夏普-1.48 趋势组合）采用的是同一种经过验证的趋势突破原型，只是改为日内频率，以捕捉日线策略错过的短周期延续行情。策略刻意限定在唯一可可靠回测的范围——币安 USD-M 主流币、纯 OHLCV、完整历史数据——避开本时段遇到的所有基础设施障碍（Deribit 期权、COIN-M 反向仓位规模、Hyperliquid 山寨币 K 线、仅限实时-WS 的清算数据、多腿资金费率数据仅覆盖主流标的）以及所有已被证伪的类别（无资金费率、无基差、无比率 MR、无期权）。多空（按资产进行方向性突破）可改善组合的 87% 多头偏斜；ATR 门控的大幅波动要求是明确的手续费主导防护；较少的参数有助于抵御过拟合。