BTC 现货-永续溢价追赶做多（跨场所基差信号）

假设

一个仅做多、跨场所的策略，交易 BTCUSDT BINANCE_SPOT（CASH 仅做多，~0.20% RT 手续费），使用 BTCUSDT.BINANCE 永续期货价格作为领先的微观结构信号。机制：当永续价格相对于现货以显著的 PREMIUM 进行交易时（basis_bps >= 阈值），这表明永续市场中带有看涨信息含量的杠杆多头持仓 — 现货倾向于以 1-3 天的滞后跟随，随着基差正常化。在永续溢价时买入现货可捕捉追赶行情而无需做空（因此它在 CASH 现货账户上有效）且无需持有杠杆永续（因此它避开了资金费率敞口）。与现有每个投资组合条目显著不同：(a) NOT 一个经典指标（MACD/OBV/SAR/HA/锤子线均已被实证驳斥）；(b) NOT 一个单工具价格行为模式；(c) NOT 一个交易量-z、偏度或区间几何机制（这些在流程中）；(d) IS 一个跨场所微观结构信号 — 直接针对最欠额度的维度（cross_venue 2.8% vs 15% 目标）。两个必需工具在当前流程中已确认可用：BtcFourHourVolumeBreakoutLong 验证 BTCUSDT.BINANCE 永续 4H K线，BtcSpotDrawdownAccumulationLong 验证 BTCUSDT.BINANCE_SPOT K线。OHLCV-仅：无资金/OI/清算补充数据依赖。经过趋势过滤以避免 Keltner 风格的"逆下行趋势"失败。