ZEC–DASH跨交易场所潜在比率错位反转

假设

研究负责人基于 QuantStart 的《状态空间模型与卡尔曼滤波器》推导：https://www.quantstart.com/articles/State-Space-Models-and-the-Kalman-Filter/. 所提供的本地全文解释了因果滤波，但未提供交易规则或盈利证据。首先测试大幅ZEC/DASH相对价格偏离后的首轮反转，使用同步的4-HOUR K线，以ZECUSD.HYPERLIQUID对DASHUSDT.BYBIT进行交易。目录中存在精确匹配的品种目录；文件名表明共同历史数据始于2025，仍需验证数据连续性。信号收盘时使用市价单，以实现能力注册表中连续市场下等效于下一根K线开盘成交的执行方式。无需原子成交、对冲模式或交易所挂单保护。基准值：observation_bars=180、state_noise_ratio=0.001、entry_z=2.0、hold_bars=30。预计每年出现15–30组配对交易情形；未进行事前绩效研究。