量化交易：US月度期权到期周周期，做多指数ETF篮子；第三个星期五到期周做多QQQ/SPY/IWM，随后一周做空（USEQ 1-DAY，仅按日历，约50%的时段空仓）

假设

研究负责人依据期权到期周文献提出（Stivers 与 Sun，《S&P 100只股票在期权到期周的收益与期权活动》，《银行与金融杂志》2013；另有 Ni、Pearson 与 Poteshman 2005关于股价在到期日聚集于行权价的研究）。他们发现：期权未平仓量较高的大盘股 US 在以每月第三个星期五股票期权到期日结束的那一周收益异常偏高，部分超额收益会在随后一周反转。论文给出的是研究发现，不是交易规则；以下规则是我将其转化为可执行策略。篮子由三只上市期权交易极活跃的指数 ETF 等权持有：QQQ.USEQ（主要标的）、SPY.USEQ和IWM.USEQ。策略使用 1-DAY K线，历史数据覆盖数十年（QQQ始于1999，IWM始于2000，SPY始于1993）。每月在到期周做多篮子，随后一周反手做空，再空仓等待下一次到期周。无需补充数据：第三个星期五是固定日历日期，可从平台的XNYS交易时段日历读取。若该星期五为假日（耶稣受难日），到期日移至此前的星期四交易时段。执行方式：USEQ是交易时段场所，因此每日收盘时做出的每项决策均在NEXT时段开盘成交（next_open_fill，受支持）。不采用收盘市价单成交，也不作此假设。预计每年每个ETF有12个做多和12个做空交易腿，因此篮子每年平仓72次，在2000-2026内约1,800次。相较知识库的创新点：知识库收录了FOMC前漂移及月末月初SPY窗口，但没有任何场所上的期权到期周期策略。此处的机制（做市商对冲、钉住效应及到期前后与期权相关的资金流）与两者均不同。风险控制采用方案（b）：按日历时间退出并限制仓位。总敞口不超过权益的100%（每只ETF配置1/3），不使用杠杆，也不凭空设置止损。