ETH 有界期权偏斜收敛与 Hyperliquid Delta 对冲

假设

测试 ETH 期权保险需求异常不对称后是否会趋于正常。通过借记价差买入相对便宜的 Deribit 期权翼部，并通过有保护的贷记价差卖出昂贵翼部，均使用同一到期日。用 ETHUSD.HYPERLIQUID 对由此产生的 delta 进行对冲。使用已完成的 4-HOUR 根 K 线和实际重叠的历史覆盖范围。直接扩展 RollingOptionsStrategy；其链解析器会将每个具体的历史期权工具 ID 添加至 extra_instruments 并持久化这些 ID。ETH-PERPETUAL.DERIBIT 仅提供其自身的主要 K 线数据，且绝不进行交易。连续市场订单在信号收盘时执行，该方式已注册为等同于下一根 K 线开盘执行。这是原创自主研究，并非源代码移植。费用参考：[Deribit 标准费用](https://support.deribit.com/hc/en-us/articles/25944746248989-Fees) 和 [Hyperliquid 费用](https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees). 假设没有组合折扣。