币安 USD-M 截面动量美元中性组合（相对强度排名、广泛山寨币范围、每周再平衡、多空）

假设

在约20种流动性良好的 Binance USD-M 山寨币永续合约的广泛范围内，构建美元中性、多品种CROSS-SECTIONAL（相对强度）动量组合。每次调仓时，按过去的风险调整收益对资产RANKED；组合以等额美元名义金额做多相对排名靠前的赢家LONG，并做空相对排名靠后的输家SHORT。这是策略工厂唯一获准推广优势中的一个DIFFERENT因子（时间序列／绝对动量，即依据每项资产自身的OWN趋势进行判断——夏普1.48）：横截面动量捕捉DISPERSION（赢家持续跑赢输家），且其构造本身具备市场中性，因此能起到互补作用，而非重复。它也不同于现有的7日横截面REVERSAL（方向相反——该策略买入输家，本策略买入赢家——且本策略的期限更长，约为30日）。关键在于，选择它是因为DATA-SAFETY：它仅使用 Binance USD-M OHLCV——这是本回测框架中唯一能稳定回测的数据来源——从而避开近期新想法遭基础设施问题扼杀的所有障碍（Deribit 缺少逐期权数据，COIN-M反向定仓功能异常，Hyperliquid 缺少山寨币日线，清算数据仅有实盘WS，多腿资金费率数据仅限主要交易对）。横截面排名需要广泛的 Binance 范围（现有最深的数据覆盖）来增强统计稳健性，数据稀疏的非 Binance 场所无法提供这一点。使用相同场所和相同日线时间戳；参数较少，以抵御过拟合。该策略改善了投资组合中偏斜最严重的维度（87%仅做多），并提供真正市场中性的配置。