BTC 上升趋势中的日线 Z 分数逢低买入

假设

一种简单的仅做多均值回归策略，使用日线数据交易BTCUSDT永续合约。当大趋势向上（价格高于200日SMA）时，策略会在ONLY超卖回调时买入。其逻辑简单且有充分文献记录：在已确立的上升趋势中，BTC的短期急跌往往会反弹，因为逢低买家和趋势跟随者会重新建仓。200日过滤条件可避免在熊市中试图接住下跌中的刀这一失效情形；均值回归策略通常会在这种情况下遭受重创。该策略刻意设计为低频、低参数（总共只有4个参数），以避免近期复杂的配对、资金费率和季节性策略出现的验证超时与过拟合问题。每笔交易持有3-10天，每月约交易2-4次，每笔目标价格变动为3-5%，远超期货往返手续费0.10%。