假设
SUI现货领涨区间突破:Binance现货成交量占比确认唐奇安突破,在Hyperliquid永续合约上做多/做空(4小时)
SUI Spot-Led Range Breakout: Binance Spot Volume-Share Confirmed Donchian Breaks Traded Long/Short on the Hyperliquid Perp (4H)
注:本任务要求沿用上次尝试的同一假设,并修正其optimization_plan。本任务发件箱中未找到先前假设,因此这是一个具有有效版本-2计划的新假设。跨交易场所、多空、4-HOUR、仅OHLCV。交易标的:SUIUSD.HYPERLIQUID永续合约(主要)。信号来源:SUIUSDT.BINANCE_SPOT和SUIUSDT.BINANCE(USD-M永续合约,用ONLY作为成交量占比的分母,从不交易)。问题:当走势由SPOT参与…
假设
注:本任务要求沿用上次尝试的同一假设,并修正其optimization_plan。本任务发件箱中未找到先前假设,因此这是一个具有有效版本-2计划的新假设。跨交易场所、多空、4-HOUR、仅OHLCV。交易标的:SUIUSD.HYPERLIQUID永续合约(主要)。信号来源:SUIUSDT.BINANCE_SPOT和SUIUSDT.BINANCE(USD-M永续合约,用ONLY作为成交量占比的分母,从不交易)。问题:当走势由SPOT参与者(持有代币的非杠杆买方和卖方)主导,而非由杠杆永续合约资金流主导时,永续合约上的区间突破是否会带来持续数日的后续走势?该机制将经验L203(现货确认永续合约后续走势:HYPE现货需求冲击、NEAR资金费率陷阱和XRP失败拍卖均经受住检验)扩展至不同的触发条件(唐奇安区间突破)和不同的确认方式(现货成交量SHARE+现货价格突破),且该标的在近期语料中没有历史记录。现货成交量占比=spot_base_volume/(spot_base_volume+binance_perp_base_volume),按同一根4小时柱计算;相对于过去share_lookback根柱的Z分数衡量现货是否异常占主导。执行:策略仅在HL柱结束,且两根币安柱均已到达并具有相同的4小时收盘时间戳后进行评估。订单是在该信号柱收盘时发出的市价单,相当于在24/7交易场所于下一柱开盘成交(next_bar_open_fill:use_equivalent)。保护性止损为柱内只减仓市价止损单(受支持),而非交易所挂单。费用计算:HL往返约0.09%,另加约0.03%冲击成本;假设经确认的20柱突破后,后续走势在1-3天内延续4-8%。假设胜率约为45%,平均盈利约+4%,平均亏损约-2%,则每笔交易的毛期望收益约为0.7-0.9%,超过约0.12%成本的5x倍。这些均为估算;未进行预研究。预计每年约有25-35笔交易。必须同时运行匹配对照组(require_spot_confirmation=false),以衡量确认信号的增量贡献(L203)。HL的4小时历史数据约覆盖2.3年,这限定了联合窗口。
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