BTC 日线三白兵动量延续做多策略，带有 200-SMA 牛市状态过滤器

假设

一种仅做多、单一品种的3-BAR CANDLESTICK CONTINUATION-PATTERN策略，应用于BTCUSDT永续期货，使用日线和仅含OHLCV的数据，并以200-SMA牛市状态过滤器为条件。触发信号是 Steve Nison 在《日本蜡烛图技术》（1991）中记载的经典“三白兵”形态。三白兵是一种SPECIFIC 3-BAR TEMPORAL SEQUENCE，表明连续三个交易日内存在SUSTAINED买盘压力：3根连续看涨蜡烛，每根收盘价都接近最高价，开盘价均位于前一根蜡烛实体内（没有预示动能耗尽的跳空），且每根收盘价都高于前一根的收盘价。从机制上看，该形态在投资组合中相对于 BnbDailyMorningStarReversalLong AND COMPLEMENTARY 是NOVEL。晨星是3根蜡烛的REVERSAL形态（看跌→犹豫→看涨），而三白兵是3根蜡烛的CONTINUATION形态（持续看涨）。两者共同涵盖了两种主要的3根蜡烛形态类型。三白兵捕捉到的微观结构与投资组合中的所有现有策略都截然不同：它NOT状态过滤器（金叉），NOT成交量确认（成交量突破），NOT波动率收缩（内包日），NOT1根蜡烛的拒绝形态（锤头线），NOT2根蜡烛的反转形态（吞没形态），NOT基于计数的事件（连续下跌日），NOT连续统计极值（RSI/BB/VWAP），NOT回撤深度。它是一种时间动量CONFIRMATION形态，要求按顺序出现3根特定蜡烛，以显示持续的方向性承诺，且没有动能耗尽式跳空。其经济机制是：每次连续收盘价高于前一根收盘价，都代表新买家入场AND此前的空头被迫平仓；要求每根蜡烛开盘价位于前一根实体WITHIN（而非向上跳空），则可排除经常失败的抛物线式冲高形态。选择BTC日线的原因是：(a) BTC目前没有日线周期策略，因此可填补资产与周期的空缺（BTC现有的2种策略是4H 成交量突破和现货回撤）；(b) 多个正在开发的策略已在其状态过滤器中实证使用BTC日线期货数据路径，该路径也已获推荐用于ETH金叉等策略；(c) BTC拥有最深厚的机构资金流，因此3根蜡烛动量形态在统计上比在小市值山寨币上更有意义；(d) 蜡烛图形态在日线周期上有 Nison 验证的经典基础。仅有3个显式参数（状态SMA周期、实体与振幅比率阈值、止损百分比），对于3根蜡烛形态而言，参数数量已是最低。