Binance USD-M 横截面相对强度动量美元中性篮子（仅成熟主流币，市场去均值排名，每周再平衡，多空）

假设

一个美元中性的 CROSS-SECTIONAL（相对强度）动量组合，覆盖约 10 个 ESTABLISHED，由确认拥有完整历史数据的币安 USD-M 主流币构成（BTC、ETH、SOL、BNB、XRP、DOGE、ADA、LTC、LINK、BCH）。每次再平衡时，它按相对于横截面平均值的滚动风险调整收益为主流币排名，对相对表现居前者采取 LONG，对居后者采取 SHORT，且美元名义金额相等。这是对广泛山寨币横截面／双动量组合的数据安全型挽救方案：那些组合纯粹因 data_unavailable 而失败（缺少 ATOM/APT/ARB 根日线K线）；将投资范围限制在已确立的主流币集合内——已推广组合证明该集合能够可靠地进行回测——即可消除这一确切的失败模式，同时保留其逻辑。这是一个与工厂已推广的 TIME-SERIES（绝对）动量组合真正不同的因子：横截面动量是 ALWAYS 美元中性的（做多相对最强者，做空相对最弱者），不受大盘方向影响，因此在市场同步上涨时仍保持市场中性，而绝对动量组合则转为净多头——这使它成为互补且低相关的策略仓位，而非重复策略。它避开了所有已被证伪的类别（无基差／比率 MR、无资金费率／套息、无日内突破、无期权），也避开了所有受限数据面（另类数据缺口、Hyperliquid、COIN-M、Deribit、强平、多腿资金费率），仅使用主流币的日线 OHLCV。市场中性构造改善了组合中偏斜最严重的维度（87% 仅做多），多品种范围相较于单一标的仍代表性不足（72.6%），每周再平衡则能保持低费用。参数较少，有助于抵御过拟合。