SOL 周末波动率飙升均值回归

假设

利用SOL在周末（周五22:00 UTC → 周日22:00 UTC）的均值回归行为，因机构流动性缺失，散户驱动的波动率飙升往往会出现超调。基于纯1小时收益率z分数极值入场，采用7日滚动标准差。z分数>2.0时SHORT，z分数<-2.0时LONG。仓位规模为3%的权益。当回归至24小时VWAP、触发1.2%止损，或周一00:00 UTC触发时间止损时平仓。合约：SOLUSDT.BINANCE USD-M期货（MARGIN）。预期平均交易回报（扣除手续费后净额）约0.35-0.50%，胜率55-60%，每年约120-150笔交易。