ETH公告前 Vega 累积：在 CPI/FOMC 前平仓对冲跨式组合

假设

检验事件保险需求是否会在预定的 CPI 发布和 FOMC 政策声明前，推高最初价格偏低的 ETH 期权波动率。在事件前约 48 小时买入同一到期日、近平值的 Deribit 跨式组合 ATM，并在公告前平仓。使用已完成的 4-HOUR 根 K 线和 RollingOptionsStrategy（FactoryStrategy 子类）。通过受支持的单到期日滚动链解析实际历史看涨和看跌合约；将完整的 instrument id 注入 extra_instruments。ETH-PERPETUAL.DERIBIT 提供主要时钟和参考价格，但不会用于交易。ETHUSD.HYPERLIQUID 提供线性 Delta 对冲。市价单在信号 K 线收盘时执行，这相当于注册连续市场中的下一根 K 线开盘执行。预计每年符合条件的组合数为 10–16，具体取决于实际联合历史数据。官方时间参考为[美联储日历](https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm) 和 [BLS CPI 日历](https://www.bls.gov/schedule/news_release/cpi.htm);，这些日历用于确认事件时间，不代表盈利能力。