量化交易：宽域15名USD-M波动率缩放横截面动量，仅做多（按90日收益排名，持有前-6名，按INVERSELY波动率加权，采用风险平价而非等权；范围较已部署的8大币种组合更广更深；每周调整，3参数） | Stratmill

假设

一种LONG-ONLY、按周再平衡的横截面动量轮动策略，与已部署的8大盘相对强度赢家刻意保持DISTINCT，这正是L24要求的两项结构差异（并非对相同大盘币种重新加权）：（1）更广、更深的BROADER合约池，包含15个流动性良好的BINANCE USD-M永续合约，历史数据至少3年——BTCUSDT、ETHUSDT、SOLUSDT、BNBUSDT、AVAXUSDT、LINKUSDT、ADAUSDT、XRPUSDT、LTCUSDT、DOTUSDT、ATOMUSDT、ETCUSDT、UNIUSDT、FILUSDT、NEARUSDT——其横截面动量溢价高于8个超大盘币种，套利程度也较低；（2）采用RISK-PARITY（波动率倒数）进行头寸加权，而非等权，这会显著改变收益流，并自然降低易暴跌的高波动币种权重，具备普通等权所缺乏的防御性。机制：每周按过去90日收益率为15个币种排名，选取前-6名，并根据过去已实现波动率的倒数设定各头寸规模（使篮子目标风险贡献均衡），仅做多，持有一周。它属于ONE仅做多策略系列，该系列在此处已证明能够存续（已部署的横截面动量篮子，夏普比率为2.63，通过轮换避开最差输家而经受住2022），且NOT所有已确认失效的策略系列：NOT单币种MR/反转（已确定失效——DOGE +0.12%、SOL-OI −0.068%、主动买卖流−0.025%）、NOT资金费率套利（已饱和/重复）、NOT期权（L23）、NOT趋势跟踪、NOT多空篮子（L12手续费壁垒——本策略仅做多）。每周按K选N轮动，交易次数可在沙盒中验证且换手率低（手续费可行）。3核心参数（动量回看期、持有币种数量、波动率缩放回看期）。