交易信号：Hyperliquid高参与度后序列耗尽 | Stratmill

假设

研究负责人借助人工智能从 Thomas DeMark 的 Sequential 推导出此想法，https://www.mql5.com/en/articles/2773: 用于检验等待可变长度的方向性形态结束后再反向交易的构想。这是仅基于 OHLCV 的操作化实现，并非复现其神经网络、专有输入或完整的 TD Sequential。在已收盘的 4-HOUR K 线上，分别独立交易 XLM、ATOM、AAVE 和 UNI 永续合约，做多和做空。基准参数：comparison_lag=4、min_run_bars=9、min_run_move_pct=6.0、run_volume_ratio=1.25、hold_bars=18。预计每个标的每年出现 15–30 次入场信号；该触发频率尚未测量。预热后使用各标的可用历史数据，不虚构上市前的 K 线。Hyperliquid 的 5000 根 K 线限制，在 4H 周期下约覆盖 2.3 年。市价单在信号 K 线收盘时执行；根据能力登记表，这相当于连续交易场所的下一根 K 线开盘执行。保护性止损通过平台撮合在 K 线内触发。风险路径 (a)：每个仓位承担 0.5% 的权益风险，初始止损设为 2-ATR，每个标的的名义仓位上限为权益的 15%，总敞口上限为 60%，杠杆为 1.0。