月度股票期权到期（OPEX）周期的日历结构测试，覆盖US市场中上市期权市场深度最大的四只指数ETF：SPY.USEQ、QQQ.USEQ、IWM.USEQ、DIA.USEQ（日线，数十年历史数据）。已发表的证据（Stivers 与 Sun，《S&P 100股票在期权到期周的收益与期权活动》，J. Banking & Finance 2013）发现，可交易期权的大盘股在月度到期日（第三个星期五）所在周取得HIGH的异常收益，而紧接着的一周收益相对疲弱。提出的机制是交易商 delta 对冲：交易商持有净多期权头寸，在未平仓合约到期时解除对冲并稳定价格，到期后这种支撑随之消失。规则：每月根据平台交易时段日历（src.strategies.helpers.sessions）确定月度OPEX日（第三个星期五；若非交易日，则取此前最近的交易日）。LONG组：在OPEX前`entry_sessions_before`个交易时段的开盘时，等权买入四只ETF；基准值4为OPEX周的星期一；在OPEX后`exit_sessions_after`个交易时段的开盘时卖出；基准值1为OPEX之后的星期一。POST组（分类post_opex_mode）：'flat'表示持有现金，直至下一次OPEX入场（对照组）；'short'表示在同一开盘时立即反向操作，等权做空四只ETF，并在5个交易时段后的开盘时平仓（到期后周结束）。执行：在前一根日线收盘时作出决策，并于下一交易时段开盘时成交（平台next_open_fill，原生支持USEQ）。不使用指标，也没有基于价格的信号：唯一输入是交易所日历和四只ETF的日线数据。总敞口上限为权益的100%（每ETF为25%），不使用杠杆，因此规定的风险控制路径为(b)：按时间退出并限制仓位规模。相较既有研究的新意：知识库语料中有SPY个月初和FOMC前漂移的日历测试，但没有任何市场的期权到期周期测试。所用工具是4-ETF组合，而非仅研究SPY；多空结构明确检验假设中的收益排序（OPEX周 > 到期后OPEX周），并以'flat'组作为匹配对照。费用计算：USEQ单次往返成本约为名义金额的0.025%。预期OPEX周相对平均周的超额收益，每条腿约为0.2-0.4%（已发表的S&P 100估计值大致如此；我预计ETF和近年数据的幅度会较小），因此每条腿捕获约0.25%相当于往返成本的10x。预期交易数：4只ETF × 12个月 × 约25年（2000以来的IWM）≈ 1,200个多头腿；采用空头组时约2,400个腿。按L209的标准，这相当于四只ETF每年48-96个腿，换手率较低。