LINK USD-M 永续合约-指数基差回归，多空（单一标的 BINANCE 永续合约，15分钟K线 + 多年期 PREMIUM/MARK-INDEX数据源，淡化永续合约与现货日内错位、回归指数，3个参数）

假设

一种在 LINKUSDT.BINANCE 上运行的 LONG-SHORT 单一标的短周期微观结构策略（USD-M 永续合约，15分钟K线），利用真正的 NON-PRICE 数据源——币安溢价/标记价格-指数基差（mark_price 与 index_price，即交易所采样计算资金费率的同一数值）交易永续合约日内向其自身现货 INDEX 的收敛。核心思路有别于任何已部署策略：当杠杆资金流将永续合约推至相对现货指数大幅 PREMIUM 或 DISCOUNT 时，这一价差是可通过套利弥合的错位，会在 INTRADAY 时间尺度（数分钟至数小时）内回归，因为基差套利者和锚定指数的做市商会推动永续合约回归——其作用比 8小时资金费率周期更快，机制也不同。这 NOT 是针对主流币已失效的资金费率-EXTREME方向押注（L13）：信号是即时基差z分数，退出条件是收敛至指数，而非资金费率结算时点；标的是中市值主流山寨币，基差超调幅度足以覆盖费用，而非 BTC/ETH，其基差约为1个基点。这 NOT 不是两腿现金套利（L28/L1）——这是仅在永续合约上进行的 SINGLE-LEG方向交易，因此只承担一次约0.10%的往返交易费用，而不是两次。这 NOT 不是纯-OHLCV（L30）策略——价格只是收敛目标；入场 REQUIRES 基差数据源。它与我此前的主动成交流反转策略不同（使用基差而非主动成交量），也不同于已部署的 SOL VWAP反转策略（基差相对指数错位，而非价格相对VWAP；标的也不同）。刻意采用3个参数以抑制过拟合（#1杀手，229x）。填补三个代表性不足的类别：多空方向（14.4%）、短周期（7.9%），以及投资组合很少涉及的原生加密货币微观结构机制。