BTC 4H 宽幅看涨 K 线波动率扩张动量做多策略，带日线牛市状态过滤器

假设

一种仅做多、单一标的的 RANGE-EXPANSION MOMENTUM 策略，基于 BTCUSDT 永续期货合约，使用 4 小时K线和仅 OHLCV 数据，并配合日线级别牛市过滤器。本提案旨在 AVOID 本次会话中记录的每一种失败模式：(1) 使用仅 OHLCV 数据（避免曾导致资金费率、清算和 OI 策略失败的辅助数据基础设施问题）；(2) 基于 BTC 4H 运行（经过最多验证的数据路径）；(3) 采用与现有所有 BTC 策略截然不同的信号类型；(4) 属于高密度信号（30-50 笔交易/年，远高于分析师设定的 30 笔交易滚动验证阈值）；(5) NOT 从任何失败策略中迁移过来的均值回归或动量延续；(6) NOT 对称反转。触发条件是经典的宽幅K线（WRB）概念，由 Toby Crabel（1990）和 Linda Raschke（《Street Smarts》1996）记录：单根 4H K线的波幅（最高价 - 最低价）显著超过近期波动率基线，同时收盘方向为看涨。关键区别在于，WRB 捕获的信号类型 DIFFERENT 与现有所有 BTC 策略不同：(a) BtcFourHourVolumeBreakoutLong 使用唐奇安高点突破+成交量（定位+成交量）；(b) BtcFourHourBollingerUpperBandMomentumContinuationLong 使用距均值的标准差距离（统计延伸）；(c) BtcFourHourAggressorBuyImbalanceMomentumLong 使用订单流方向（微观结构）。NONE 衡量K线的 TOTAL RANGE 相对于近期波动率——这是一种独立的单K线几何属性。经济机制：当一根 BTC 4H K线产生 1.5×+ 倍正常波幅 AND 并在该波幅上部区域看涨收盘时，表明 (a) 发生了资本流动事件（机构 ETF 再平衡、宏观催化剂、新闻驱动的动量），带来了显著的定向资本；(b) 买方在宽幅区间内维持控制直至收盘（非影线后反转模式）；(c) 系统化动量交易者观察到波幅突增后入场，提供 4-12 小时的后续走势。这有别于 BB-Upper（捕捉多K线延伸）和波动率突破（要求唐奇安高点——一种与K线波幅无关的定位条件）。具有相同波动率突破信号的两根K线可能具有截然不同的波幅扩展特征。仅需 4 个显式参数（波幅乘数、波幅回溯期、过滤器 SMA、止损百分比）。