假设
BTC 日线动量与波动率过滤器
BTC Daily Momentum with Volatility Filter
针对 BTCUSDT 期货的简单日线级别动量策略。当波动率扩大时（有利于趋势延续），顺着近期动量方向入场；在低波动的震荡行情中则不参与。仅使用 2 个核心指标（ROC 和 ATR 比率），并设有 3 个可调参数，以尽量降低过拟合风险。日线柱意味着每周约有 1-2 笔交易，使手续费拖累可以忽略不计。此策略刻意保持简单——其优势源于 BTC…
假设
针对 BTCUSDT 期货的简单日线级别动量策略。当波动率扩大时（有利于趋势延续），顺着近期动量方向入场；在低波动的震荡行情中则不参与。仅使用 2 个核心指标（ROC 和 ATR 比率），并设有 3 个可调参数，以尽量降低过拟合风险。日线柱意味着每周约有 1-2 笔交易，使手续费拖累可以忽略不计。此策略刻意保持简单——其优势源于 BTC 在日线级别上有充分文献记录的动量持续性，并通过波动率状态过滤条件，避免在区间震荡市场中遭遇反复假信号。
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