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策略

Guyamin FMZ BTC 现货海龟突破策略

结局: 已放弃

GuyaminBtcSpotTurtleBreakout

结局总结

这项仅做多的 BTC 现货策略使用日线唐奇安突破，以及基于 ATR 的仓位规模和退出规则。回测报告显示收益为 694.50%，夏普比率为 1.11，共有 37 个多头头寸。经过三轮迭代，策略在回测审查阶段被放弃，因为空仓期间仍出现收益，且表现历史在报告所述结束日期前便已中断；未进行优化。

策略报告

假设

忠实复现 Guyamin 的[海龟策略btc现货版](https://www.fmz.com/strategy/289308).，在 CASH 账户中仅于已完成的日线上进行 BTCUSDT.BINANCE_SPOT 做多交易，不使用杠杆。已发布的默认值：fresh_rete=24 小时、trade_percent=0.01、DC_range=30、atrlength=24。作者另一次从 2019-01-01 到 2020-03-02 的回测使用日线，并覆盖设置 DC_range=20 和 atrlength=14。其声称的 80% 年化收益和 16% 最大回撤未经验证。

交易规则保持不变。记录每日现金、按市值计价的 BTC 持仓和成交记录，以便完整重跑时核对权益和金字塔加仓情况。现有报告包含 500 个抽样权益点和八个已平仓头寸，但没有成交记录。36 个交易事件仍未得到确认。此前的 30/24 次运行是单独的默认参数基准。由于本会话的文件系统为只读，所需的发件箱写入失败，因此此 JSON 未保存到那里。

疑似回测伪象：空仓期间反复出现非零收益，表现历史在报告所述回测结束前七个月便已中断。若对不可靠的权益曲线进行优化，会导致拟合。

实现

Guyamin BTC 现货日线海龟突破策略，采用已发布回测中的 20 日通道和 14 日 ATR 设置。

验证结果

沙盒报告显示 USD 盈亏和总收益为正，但已投入名义资金的平均收益为负。在使用该字段进行手续费分析前，应核对成交记录和收益计算。

回测评审

夏普
1.11
总收益率
694.50%
最大回撤
39.99%
总交易数
37
胜率
37.8%
盈利因子
3.12

37 个已记录头寸均为仅做多，与现货突破假设一致。

疑似回测伪象：在 2018-09-27/28，每日收益显示为 −0.1969% 和 +0.1973%，但交易列表显示没有未平仓头寸。

报告称回测于 2024-06-19 结束，但每日收益、权益曲线和已记录交易均在 2023-11-10 截止。

上一轮要求核对空仓日权益并补齐缺失的表现历史；这两项差异仍未解决。

分析

核对缺失的业绩历史，并根据现金、持仓和成交记录验证平盘日的权益。确认八个持仓和 36 个交易事件是否反映了预期的金字塔加仓。在优化前重新运行完整周期。 ## 知识库中的改进建议（需测试，不要想当然） 知识库支持复现 Guyamin 发布的 20 日通道和 14 日 ATR 设置，然后再测试金字塔加仓、入场筛选或退出规则的调整。由于本次会话的文件系统为只读，所需的发件箱写入被拒绝，因此这份 JSON 未保存到指定文件。 1。[参数] 复现已发布的设置：单独运行 BTCUSDT.BINANCE_SPOT 日线基准，设置 DC_range=20、atrlength=14、fresh_rete=24 小时，以及 trade_percent=0.01。将 30/24 保留为单独标记的基准。将每日权益核对为现金加按市价计值的 BTC 持仓，将全部八个持仓与其入场、加仓和退出成交记录匹配，然后重新运行完整周期再比较结果。——Guyamin 发布的回测使用了 20/14，而本次运行使用了 30/24。权益历史缺失，且八个持仓与 36 个交易事件之间的关系尚未厘清，因此无法可靠解读其报告的收益和回撤。（来源：海龟策略btc现货版，第 1……展开收起

核对缺失的业绩历史，并根据现金、持仓和成交记录验证平盘日的权益。确认八个持仓和 36 个交易事件是否反映了预期的金字塔加仓。在优化前重新运行完整周期。 ## 知识库中的改进建议（需测试，不要想当然） 知识库支持复现 Guyamin 发布的 20 日通道和 14 日 ATR 设置，然后再测试金字塔加仓、入场筛选或退出规则的调整。由于本次会话的文件系统为只读，所需的发件箱写入被拒绝，因此这份 JSON 未保存到指定文件。 1。[参数] 复现已发布的设置：单独运行 BTCUSDT.BINANCE_SPOT 日线基准，设置 DC_range=20、atrlength=14、fresh_rete=24 小时，以及 trade_percent=0.01。将 30/24 保留为单独标记的基准。将每日权益核对为现金加按市价计值的 BTC 持仓，将全部八个持仓与其入场、加仓和退出成交记录匹配，然后重新运行完整周期再比较结果。——Guyamin 发布的回测使用了 20/14，而本次运行使用了 30/24。权益历史缺失，且八个持仓与 36 个交易事件之间的关系尚未厘清，因此无法可靠解读其报告的收益和回撤。（来源：海龟策略btc现货版，第 1 页） 2。[仓位规模] 限制金字塔加仓单位数：作为单独的变体，允许一次初始买入，最多加仓三次。仅当已完成的日线收盘价高于前一次已成交买入价格 0.5 × ATR(24) 时才加仓。每个单位的规模取以下两者中的较小值：账户权益的 1% 除以 ATR(24)；以及可用现货现金除以执行价格并留出 0.2% 的现金缓冲。账户权益中的现金和按市价计值的 BTC 持仓各只计算一次。——Guyamin 指定了 0.5 次 ATR 加仓，并采用基于权益的波动率仓位规模计算，但未设单位数上限；知识库中的 TurtleRules 实现将金字塔加仓限制为四个单位。此变体用于测试有限敞口是否能降低观察到的 49.8% 回撤。（来源：海龟策略btc现货版，第 1 页；TurtleRules，第 1 页） 3。[筛选] 根据长期趋势筛选买入：作为单独的变体，仅当已完成的日线收盘价高于此前 200 根已完成日线收盘价的 SMA 时，才允许 30 日唐奇安突破买入或金字塔加仓。退出条件保持无条件，并要求至少有 200 根此前收盘价后才开始交易。——知识库中的一项唐奇安策略使用 SMA200 确认长期突破，并指出横盘市场中的虚假信号是一项风险。这可能改善入场质量，不过当前八个持仓的样本量太小，无法预测其影响。（来源：基于唐奇安通道和移动平均线的趋势突破交易策略 | Trend Breakout Trading Strategy Based on Donchian Channel and Moving Average，第 1 页） 4。[退出] 测试跟随价格上调的 ATR 退出：作为单独的退出变体，保留 15 日下轨收盘价退出。将仅做多的跟踪止损初始设为入场成交价减去 3 × ATR(10)；此后每根已完成日线结束时，将其上调至此前值与该日收盘价减去 3 × ATR(10) 两者中的较大值。若已完成日线的收盘价跌破前一根日线的跟踪止损位，则退出全部持仓。在忠实复现的基准中保留 Guyamin 的最后买入价格减去 2 × ATR(24) 的退出规则。——知识库中的唐奇安策略使用 10 周期的 ATR，并采用 3 ATR 跟踪退出。无法下调的跟踪止损可能限制回撤，但也可能截断本次运行中高利润因子背后的大额盈利交易。（来源：唐奇安通道突破策略|Donchian Channel Breakout Strategy with ATRSL Trailing Stop，第 1 页；海龟策略btc现货版，第 1 页）

迭代历史

验证失败（第 4 层——QA 审查）[class=code_defect]: - [edge_concern] 沙盒结果仅涵盖 11 笔已平仓交易，无法证明完整历史期间存在优势。 - [critical] 重启并保留 BTC 持仓后，_last_buy_price 会重置为零。预热过程不会恢复该值，因此半个 ATR 单位的加仓和所需的持续两个 ATR 的退出条件仍无法启用。（第 22 行）——修复：在处理当前 K 线前，使用已持久化的成交状态或成交历史恢复最后成交买入价。 - [warning] 即使买单被拒绝或从未成交，_last_buy_price 也会在提交订单时更新。（第 94 行）——修复：仅在确认成交后更新。

结局总结

优化回测前，先核对空仓日收益和完整表现历史。

经过三轮迭代，回测审查的结论是放弃，因为空仓期间仍出现收益，且记录的表现数据在报告所述回测结束前数月便已中断。未进行优化和后续审查。

该策略在日线上仅交易做多的 BTC 现货突破，使用唐奇安通道水平以及基于 ATR 的仓位规模和退出规则。

回测报告显示总收益为 694.50%，夏普比率为 1.11，有 37 个多头头寸，最大回撤为 39.99%。后来发现其表现记录不可靠。

分析

海龟策略btc现货版

Stratmill 是研究与模拟交易工具，不提供财务建议，也不是经纪商。回测与模拟结果均为假设性结果。交易存在亏损风险。