DOT Bybit 15分钟滤波移动平均线趋势捕捉策略

假设

研究负责人根据 MQL5 Code Base（代码库）https://www.mql5.com/en/code/10977: 中的“eur/usd trend catcher”改编。保留原策略的 15 分钟过滤移动平均线趋势入场和 50:20:350 距离比；选择 SMA 参数、百分比缩放、对称方向、仓位大小和有界持仓时间。 改编 sergeyrar1 在 MQL5 Code Base 中描述的移动平均线趋势捕捉机制，将其应用于 DOTUSDT.BYBIT，使用 15 分钟 K 线。原策略规定了 50 点噪声过滤、20 点止损和 350 点目标，但所提供的描述没有说明移动平均线参数和过滤器的实现方式。为此补充 100 根 K 线的 SMA，并采用其周围百分比区间的交叉信号。将 EUR/USD 点距离改为相对于加密货币价格的距离，同时保留 50:20:350 的过滤器:止损:目标比例；基准距离分别为 1.0%、0.4% 和 7.0%。这项测试评估的是加密货币适配方案，并非复现 EUR/USD 的结果。随附图表显示余额/权益上升、交易规模增加，但没有价格蜡烛图、指标参数或标记的入场点；因此无法据此验证绩效。未能获取可下载的 MQ4 源码，因此不声称代码层面忠实复现。入场按信号 K 线收盘价执行。平台内的保护性止损会在 K 线内触发；不要求交易所托管的保护机制，也不要求可选择的同一根 K 线内触发顺序。

BYBIT 的占比不足，为 2.8%，低于其 5% 目标；对称多空交易可解决 79.8% 只做多的集中问题。未提供品种/时间框架集中度，因此不声称 DOT 未被使用。来源策略的滤波入场和不对称固定盈亏结构，使本测试区别于失败的 LTC 双-SMA 交叉策略。应保留来源机制，而非为满足所有配额添加无关信号。

no_edge：negative_expectancy：不建议优化研究负责人基于 MQL5“eur/usd trend catcher”改编、在 DOTUSDT.BYBIT 15分钟上测试的版本（SMA100，±1% 区间，0.4% 止损，7% 止盈）。平仓超过 5,496 笔，单笔净回报均值为 -0.524%，低于 +0.15% 底线。PF 为 0.274，胜率为 5.7%。强平前后亏损相同，因此不是仓位规模问题。比例锁定的调参使止损保持为 0.3-0.6%，处于 15分钟 DOT 噪声范围内，因此优化无法解决问题。该结论否定的是经过测试的点数到百分比加密资产适配，并非来源的 EUR/USD 系统。尚未测试在更高时间框架使用按波动率缩放的（ATR）止损的版本。强平报告日期后记录的交易应作为可能的引擎异常进行审查；原因尚未验证。

实现

在 Bybit DOTUSDT 的 15 分钟K线上，对 100 根 SMA 周围的 1% 区间进行对称向外穿越交易。使用盘中 0.4% 止损和 7% 止盈括单、960 根K线持仓上限、0.25% 权益风险预算及 50% 名义敞口上限。

按要求实现加密资产适配，未添加其他指标或过滤器。连续信号为价格相对 SMA 的百分比距离。调节 noise_filter_pct 时，推导出的括单距离保留固定的 50:20:350 比例。SMA 更新使用有界双端队列和增量求和；每个持仓的状态为标量。期货支持以 1x 杠杆进行所需的对称方向交易。由于沙箱初始化无法创建 /opt/strategy-factory/.agents，读取本地必需文档失败。必需的发件箱写入也已尝试但失败；此 JSON 直接返回，未保存至指定路径。未进行验证。

验证结果

沙箱报告了强平、-100% 回报和 215.98% 平均仓位规模，尽管提交的仓位规模表达式将入场名义金额限制在结算权益的 50%。在解读这些表现数据前，应核对实际成交入场数量、仓位计算时的权益及冲击成本记账。这些数据不能证明所提交代码存在缺陷。

回测评审

夏普

-7.28

总收益率

-100.00%

最大回撤

100.00%

总交易数

5496

胜率

5.7%

盈利因子

0.27

机制按设定运行：对称的 SMA ±1% 区间交叉（2688 做多 / 2808 做空），括单止损/止盈和时间止损均有触发。输入数据干净。

大样本：2021 至 2026 期间平仓 5,496 笔。

无论仓位大小，每笔交易平均都亏损：均值 pnl_pct 为 -0.524%，低于 +0.15% BYBIT 审查底线。它在 2021-05-29 清算前为 -0.494%，清算后为 -0.526%。

盈亏结构不可行：胜率为 5.66%，平均盈利为 +3.47%，平均亏损为 -0.76%（PF 0.274）。盈亏平衡约需 18% 笔盈利交易。

在 15分钟 DOT K线上，0.4% 止损处于正常K线噪声范围内。本次运行连续亏损 80 笔，许多交易在一根K线内就被止损。

账户在 71 天后被强平。明细文件仍记录了强平日期之后的交易，看起来像是引擎/记账问题；但强平前后的单笔交易回报同样为负。

手续费为毛利的 54.7%，另加建模市场冲击 $464k。

QA 对仓位规模和强平的担忧得到部分证实：强平以及强平后记录的交易需要检查引擎。这不改变结论，因为亏损体现在单笔交易百分比回报中，而该指标不受仓位规模影响。

结局总结

将固定点数距离换算成较小的固定百分比，使止损落在 15分钟加密资产K线噪声范围内（连续亏损 80 笔，许多交易在一根K线内被止损）；未来版本应在更高时间框架测试按波动率缩放的（ATR）止损。

回测审核因预期收益为负（no_edge）而在优化前放弃该策略。强平前后的单笔交易回报都大致同样为负（-0.494% 对比 -0.526%），因此问题并非仓位规模；受比例约束的调参范围仅允许 0.3-0.6% 止损，处于正常 15分钟 DOT K线噪声范围内。

在 DOTUSDT.BYBIT 15 分钟K线上对 MQL5“eur/usd trend catcher”进行加密资产适配：价格穿越 100 根 SMA 周围的 ±1% 区间时做多或做空；设置 0.4% 止损和 7% 止盈，以保持来源策略的 50:20:350 过滤:止损:止盈比例，并设 960 根K线的时间止损。

从 2021-03-20 开始的 5,496 笔已平仓交易使账户亏损 100%，并于第 2021-05-29 天（共 71 天）被清算。夏普比率为 -7.28，盈利因子为 0.274，胜率为 5.66%，平均单笔净收益率为 -0.524%，低于 +0.15% 的底线；佣金占毛利润的 54.7%，此外还有 $464k 的模拟市场冲击成本。

分析

eur/usd trend catcher