ETH 大型多头清算集群反向反弹做多策略（1H）

假设

一种仅做多的单一交易品种 EVENT-DRIVEN CONTRARIAN 策略，交易 ETHUSDT 永续期货（Binance USD-M），仅由检测到大型集中多头清算事件触发。该策略忽略 ALL 基于图表的信号（无 SMA/EMA、无趋势过滤器、无蜡烛图形态、无突破信号）— 入场完全由补充清算数据源驱动；该数据源与流水线中已有的所有基于 OHLCV 的策略及基于资金费率的策略正交。参数总共仅有 3 个：清算 USD 阈值、回看窗口分钟数、退出百分比/时间。设计目标是保持 MAXIMALLY SIMPLE，以避免过拟合，并在投资组合中填补一个独特的位置（事件驱动的清算数据 — 目前流水线中的任何策略都未使用）。

data_unavailable：经过 5 次重试后，仍无法收集 ? 的回测数据： - supplementary:liquidations：已获取 0，需要 1 数据层（而非策略）是当前阻碍 — 请在数据收集问题修复或该交易品种完成回填后，重新评估此假设。

验证结果

CLEAN RESTART 2026-09-04 — 本次运行的判定历史和学习记录已移除，并已从验证阶段重新启动。此前放弃该策略源于流水线，而非市场：Layer-2 测试框架错误绑定了 @staticmethod 辅助函数（已修复），QA 在未经优化的冒烟测试中给出了终局性能判定（已移除 — QA 现在仅判断正确性），沙箱超时则由回测时段资源不足导致（已修复）。假设和策略代码均未改变。请根据代码本身进行验证；性能将在之后由完整回测和优化器决定。