Bybit韩国股票篮子残差回归

假设

使用同步的1小时 Bybit 永续合约K线，交易EWYUSDT并以SAMSUNGUSDT和SKHYNIXUSDT对冲。根据https://www.fmz.com/digest-topic/10996.所述的经济联系紧密的三腿残差进行调整。本地目录中有2,868根重叠小时K线，时间范围从2026-06-04到2026-10-01。只使用此前的K线估计关系；仅当偏离幅度足以覆盖成本时才入场。

这增加了一种代表性不足的 Bybit 多标的做多做空机制。它通过经济联系紧密的三腿篮子和0.45%预期捕获下限，有别于此前失败的双重股权类别配对。历史数据较短，限制了结论的可信度。

verification_loop：验证失败（第1.5层——假设与配置一致性）[类别=hypothesis_mismatch]： - optimization_plan将杠杆固定为1.0

实现

交易EWY的滚动对数价格残差，对照同步的 Samsung 和SK Hynix Bybit 永续合约K线，并采用按 beta 加权的对冲腿。

有界回归、信号、研究参数、仓位规模和退出规则均未改变。这次修改避免了篮子空仓时反复扫描仓位缓存。超时原因仍未验证。

验证结果

验证失败（第1.5层——假设与配置一致性）[类别=hypothesis_mismatch]： - optimization_plan将杠杆固定为1.0

迭代历史

sandbox_timeout：验证失败（第3层——沙盒回测）：在约20000根K线的窗口内（EWYUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL的833天），冒烟测试超过了300秒的墙钟时间限制。这几乎总是意味着每根K线的工作量会随历史长度增加——例如反复扫描完整的资金费率/补充序列，或在每根K线上于calculate_signal()/on_bar()中重建列表并调用min()/sorted()。在__init__中预先计算已排序的时间戳数组ONCE并使用bisect，或按时间戳缓存查询结果，使每根K线的开销为O(log n)而非O(n)。

结局总结

在验证前解决优化计划中的杠杆不一致问题。

经过两次迭代后，第1.5层验证失败，因为优化计划将杠杆固定为1.0。该次运行被放弃。

在 Bybit 上交易EWYUSDT的小时均值回归，并以SAMSUNGUSDT和SKHYNIXUSDT构成对冲篮子。

未报告回测结果；收益率、夏普比率和交易次数均不可得。未进行优化。