ETH 现货追踪锚定只做多限价网格：逐份 +2% 止盈，并设硬性网格底部止损（根据 FMZ《Python Simple Grid》重述；ETHUSDT.BINANCE_SPOT，1H 成交分辨率，无杠杆）

假设

本文从第一性原理重述作者的网格策略，并非忠实移植（L167）。FMZ脚本构建FIXED绝对阶梯（BTC 5000-8000，间距$20）。它在市价下方的节点挂限价BUY。买单成交后，在节点上方$50处挂限价SELL；卖单成交后，该节点恢复空闲。策略没有止损，也从不撤单。原方案有三处无法照用。（1）固定的5000-8000区间是事后选定，存在前视偏差。（2）$20/$50的间距（约0.25%/0.7%）低于或接近当前0.20%现货双边交易成本。（3）没有止损时，向下突破会使订单簿无限期持有整套阶梯并承受亏损。重述保留了机制（独立节点仓位、各自止盈、平仓后重新挂单），并修正了这三点。阶梯以锚定时的收盘价为追踪锚点（POINT-IN-TIME）。间距采用几何级数，比例为2.0%，即往返交易成本的10x。硬性底部止损会在跌破时平掉全部仓位。交易场所选择：无杠杆做多适合在BINANCE_SPOT交易（10.8%，目标为>=15%）。现货持仓也没有资金费拖累，而永续合约网格每年约需支付10%。ETH是流动性最高的非BTC现货订单簿（L136），现货回撤底线是约束风险的关键。去掉交易品种和时间周期后，机制可概括为：“在追踪锚点下方按几何步长持有独立、固定规模的限价买单，并在每笔成交价上方一个步长处按各自固定止盈平仓”。这与已放弃的DOGE恒定价值再平衡策略NOT不同。该设计（a）仅在回撤达到>=35%后入场，（b）将单一合并仓位调回固定美元价值，（c）没有底部止损。此处网格始终在市价附近启用，各笔仓位单独平仓，突破时的亏损设有上限。

迭代 3 仅通过性能改动修复了 Layer-3 sandbox_timeout；交易逻辑与 v2 完全相同。每根 K 线的工作量已是 O(n_nodes<=10)，没有历史缓冲区、额外数据，订单查询量为 O(1)。同一天其他 O(1) 个策略也超时（LtcMomentumMeanReversionRegression_v3、ConnorsRsi2IndexEtfPullbackUseq_v3）；这些运行的性能分析显示，耗时在运行器对约 126k 个 K 线目录执行的 ParquetDataCatalog glob 操作上；主机负载平均值约为 33。每根 K 线的处理仍已精简：预先计算属性名称，避免逐字段生成 f 字符串；只有空闲节点需要重新挂单时才读取账户权益。根据经验教训 L155(c)，这里已排除随区间长度增长的逐根 K 线成本，因此若再次超时，原因应在沙盒或目录，而非代码缺陷。

verification_loop：sandbox_timeout：验证失败（Layer 3 — 沙盒回测）：冒烟测试在约 20000 根 K 线的窗口（833 天，ETHUSDT.BINANCE_SPOT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL）上超过了 300 秒的墙钟时间限制。这几乎总是意味着每根 K 线的工作量会随历史数据增长，例如反复扫描完整的资金费率/补充数据序列，或在每根 K 线调用 calculate_signal()/on_bar() 时重建列表并调用 min()/sorted()。应在 __init__ 中预先计算排序后的时间戳数组 ONCE 并使用 bisect，或按时间戳缓存查询，使每根 K 线的成本为 O(log n) 而非 O(n)。

实现

在 1H K 线上运行只做多的 ETH 现货几何限价网格。锚点是锚定时点的收盘价。仅当订单簿为空时锚点才向上追踪；持仓期间不移动。节点 k=1..5 在 anchor*(1-2%)^k 处挂出 GTC 限价买单，每笔规模为权益的 18%。每份成交仓位都有独立的限价 SELL，价格为 fill*(1+2%)。卖单成交后，该节点重新挂单。如果某根 K 线收盘价低于网格底部（最后一个节点再减一个步长），策略会撤销所有订单、市价卖出持仓，并暂停 24 小时后重新锚定。

验证结果

sandbox_timeout：验证失败（Layer 3 — 沙盒回测）：冒烟测试在约 20000 根 K 线的窗口（833 天，ETHUSDT.BINANCE_SPOT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL）上超过了 300 秒的墙钟时间限制。这几乎总是意味着每根 K 线的工作量会随历史数据增长，例如反复扫描完整的资金费率/补充数据序列，或在每根 K 线调用 calculate_signal()/on_bar() 时重建列表并调用 min()/sorted()。应在 __init__ 中预先计算排序后的时间戳数组 ONCE 并使用 bisect，或按时间戳缓存查询，使每根 K 线的成本为 O(log n) 而非 O(n)。

结局总结

精简策略每根 K 线的代码，无法解决很可能由代码之外原因导致的沙盒超时（迭代-3记录将问题归咎于负载过高主机上运行器的目录 glob 操作），因此，在花费迭代次数修改代码之前，应先确认超时由基础设施导致并上报。

经过 3 次迭代后，策略在验证环节被放弃，因为 Layer-3 沙盒回测在约 20,000 根 K 线（833 天）的 ETHUSDT.BINANCE_SPOT 1 小时窗口上超过了 300 秒的墙钟时间限制。之后没有进行回测审查、分析师审查或风险审查。

一种在 BINANCE_SPOT 上交易 ETHUSDT 现货的只做多、无杠杆限价网格（1H 成交分辨率）：在时点追踪锚点下方按 2% 几何步长挂出独立、固定规模的限价买单；每份买单在各自的 +1 步止盈处平仓；若发生向下突破，则触发硬性网格底部止损，清空订单簿。它重述了 FMZ《Python Simple Grid》，但不沿用脚本中事后选定的区间、低于手续费的间距和缺失的止损。

没有任何绩效数据：回测报告为空，也没有优化报告，因此策略从未产生收益率、夏普比率或交易次数。