Bybit ETH 清算吸收突破，固定 24 小时出场

假设

一种单腿、多空双向的 ETHUSDT.BYBIT 策略，运行于 4 小时 K 线上。除非出现异常高成交量的大幅方向性位移，且收盘价接近 K 线极值（表明强制流吸收），否则保持空仓。下一根 K 线开盘时入场，并在恰好六根 4 小时 K 线后退出；预计空仓时间约为 90%。

保留原有的位移、成交量和收盘位置信号，同时通过 supp_window("liquidations", 64) 加入有界的时点清算确认，并按 timestamp_ns、usd_value、bar.ts_init 以及四小时的时效上限进行过滤。

data_unavailable：Layer 3（沙盒回测）无法运行 3 次 — 在 data/catalog 中未找到 ETHUSDT.BYBIT-4-HOUR-LAST-EXTERNAL 的 K 线数据 这是管线/数据层失败，并非对策略的结论。修复原因后重新激活该运行。

实现

在 Bybit 上交易 ETHUSDT：当高成交量的方向性位移在接近极值处收盘，并得到近期同方向强制清算的确认后入场，随后在六根 4 小时 K 线后出场。

迭代历史

验证失败（第 4 层 — QA 复核）[class=hypothesis_mismatch]： - [edge_concern] 冒烟测试报告 0.2115% 平均单笔交易收益为正，但冲击成本被报告为 39.9058%，手续费占毛收益的 7.22%；在修正信号后应重新核对经济性。 - [critical] 该假设的核心优势在于清算吸收，但策略从未读取清算数据或任何由清算衍生的补充序列。它仅组合 OHLCV 位移、成交量和收盘位置，实际实现的是成交量/位移突破。（第 53 行）— 修复：通过 supp_as_of() 或 supp_window() 读取清算数据，上限为 bar.ts_init，并在入场信号中要求相应的方向性强制平仓流条件。

结局总结

重试回测前，请确保所需的 Bybit 4 小时 K 线数据可用。

由于所需的 Bybit K 线数据在目录中缺失，Layer 3 连续失败三次后，运行被放弃。此事被记录为数据层失败，而非策略结论；未进入后续阶段。

该策略试图在 Bybit 上交易 ETHUSDT，其入场条件为：出现大实体、高成交量的方向性 K 线，收盘价接近极值，且清算流与之匹配；在六根 4 小时 K 线后出场。

由于沙盒回测无法运行，因此没有可用的回测指标、收益、夏普比率或交易次数。