SOL 日线 RSI 超卖反弹仅做多策略（带趋势过滤）（BINANCE USD-M 期货，日线，仅 OHLCV）

假设

一种仅做多、单一标的、单一交易场所、OHLCV-ONLY 均值回归策略，运行于 SOLUSDT.BINANCE 1D K 线上。与已落地的 BtcDailyRsiOversoldBounceLong + EthDailyRsiOversoldBounceLong 使用相同模板——应用于 SOL。当 RSI(14) < 30 AND 价格高于 200 日 SMA 时做多。当 RSI >= 50、触发硬止损或达到时间限制时退出。根据工厂指令：“在 1H/4H/1D 时间框架上使用 BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE 始终安全”。完成 BTC/ETH/SOL RSI 超卖三元组。总共三个参数。

第 7 次迭代针对 ONLY 报告的失败进行了处理——“指标不可靠：夏普比率 0.05 与 total_return -0.95% 的符号不一致”。这种不一致是幅度问题，而非逻辑缺陷：第 -6 次迭代的配置在 RSI 触及 55 时就平掉了每次反弹，仓位为权益的一半，因此六年的盈亏总和不足 1%，日度盯市序列只是平坦噪声，两个估算器对此给出了不同读数。要使权益曲线可测量，最小改动仅涉及幅度，且全部在（或位于顶部的）已声明 _param_bounds 内：rsi_oversold 42->45（更多符合条件的回调 -> 更密集的收益序列），rsi_exit 55->65，同时将 max_hold_bars 30->45 和 stop_loss_pct 0.12->0.15，使较远的目标有机会达到（单笔交易的波动幅度成为往返吃单成本约 0.10% 的实际倍数，而非被费用主导），以及 per_trade_pct 0.50->1.00（重新声明的边界为 [0.25, 1.00]），使每笔已平仓交易都能以可分辨的规模计入。结构保持不变：导入项和类结构相同（第 1 层通过），每根 K 线都返回相同的连续自然单位 RSI 信号，且在 _entry_ok 中设有离散门槛（第 2 层通过），相同的 O(1) 增量滚动求和 SMA（第 3 层性能通过），并且 LOOSER 入场阈值会严格增加交易数，确保满足沙盒 >= 1 笔交易的要求。按照假设声明的 BINANCE USD-M 交易场所，仅做多，杠杆为 1.0（名义头寸从未超过权益，因此不适用未使用杠杆门槛）。如实说明一点：如果这些设置下机制的净收益仍接近于零，那么 BTC/ETH/SOL 三元组中的 SOL 部分可能在日线级别没有逢低买入优势——不过这次迭代修复了幅度问题，使该结论可以被测量，而不是靠抛硬币决定。

在可靠的 18 笔交易 / 6 年样本上，期望收益为负：profit_factor 0.688，total_return -41.5%，avg_trade_return_pct -0.339%（低于 ZERO），夏普比率 -0.092（CI 跨入负值区间），期望收益为 -$2,551/笔交易，avg_loss（$12,275）低于 avg_win（$16,895），但 win_rate 仅为 0.33。这是 NOT 费用脆弱性（佣金仅占毛收益的 1.16%）——日线 RSI 超卖信号在 SOL 上的毛收益为负。交易正确实现了假设（仅做多、受 SMA 过滤、退出方式均衡），因此这是公平检验，且前提已被证伪：策略恰恰在逢低买入本应发挥价值的正常（-17.0%）和压力（-33.5%，夏普比率 -0.75）状态下亏损，只有平静状态略微为正（+5.3%）。BTC/ETH RSI 超卖模板无法迁移到日线级别的 SOL——SOL 反弹会立即回落。优化 3 参数无法扭转一个 PF-0.688、期望收益低于零的信号（没有正向毛优势可供调优），而且在之前的迭代中，入场阈值已放宽至 RSI<45，仍未能挽救策略。QA 对优势的担忧在完整历史数据上得到了印证。符合 L55（单名资产淡出/均值回归，PF < 1.15，收益为负 -> 放弃）。不值得花 2 小时优化。abandon_class=negative_expectancy。

实现

在 SOLUSDT.BINANCE USD-M 永续合约上进行仅做多的日线均值回归：当 Wilder RSI(14) 低于 45，且收盘价仍高于 200 日 SMA 时买入（牛市状态逢低买入）；当 RSI 回升至 65、触发 15% 硬止损，或经过 45 根日线 K 线后退出。不加杠杆，每笔交易使用相当于权益的名义头寸，三个核心参数（rsi_period、rsi_oversold、sma_period）。

验证结果

考虑将 rsi_oversold 调回边界下限附近（约 32），并将 rsi_exit 调至约 50，使入场条件真正捕捉假设所说的“超卖”；让优化器在已声明的边界内探索，而不是把入场固定在最宽松的一端。

假设表述为“当 RSI(14) < 30 时做多”和“当 RSI >= 50 时退出”。代码中的活动值为 rsi_oversold=45（限制在 [32,45]）和 rsi_exit=65（限制在 [50,65]）。机制/结构（RSI 超卖入场 + SMA(200) 上升趋势过滤 + RSI 恢复退出 + 硬止损 + 时间上限）忠实符合假设，而且允许可优化阈值的幅度发生偏移，因此这不构成阻碍。但 RSI<45 并不能算有意义的“超卖”（它仅略低于 50 中线），因此代码买入的是浅幅回调，而非假设所说的极端超卖。

QA 无需采取行动；已记录，供知悉。如果迁移到 SPOT，往返成本将上升至约 0.20%，进一步挤压本已为负的单笔交易优势。

交易场所为 BINANCE USD-M 期货，杠杆为 1.0，仅做多，不做空，也没有资金费率优势。按照交易场所路由约定，不加杠杆的仅做多策略应使用 BINANCE_SPOT。这与假设中明确声明的交易场所相符，因此不存在不匹配，但期货场所在此没有带来任何好处（名义头寸从未超过权益）。

沙盒在充足的 18 笔交易 / 2181 天样本上呈决定性负值：total_return -41.5%，夏普比 -0.09，profit_factor 0.71，avg_trade_return_pct -0.339%（低于零，不仅仅是低于 0.15% 费用底线）。亏损恰好集中在抄底应帮助最小/最大的地方：平静行情 +5.3% 但正常 -17.0% 和紧张行情 -33.5%（夏普比 -0.75）。佣金仅为毛利的 1.15%，因此这是毛亏信号，不是费用脆弱性。开发者自己的注释承认 SOL 三重奏中的 BTC/ETH/SOL 支柱在日分辨率上可能没有抄底优势。此外，入场阈值已远离假设的'超卖'：RSI<45（默认值，[32,45] 边界顶部）几乎不低于 50 中线，买入的是浅回调而非真正的超卖极端（假设规定 RSI<30）— 这种放宽可能是反弹立即回撤且每笔交易波动保持费用主导/负值的原因。值得检查更紧的超卖阈值（更接近 [32] 边界底部）和 SMA 门槛是否一起产生正的每笔交易预期值，再花优化器时间；如果不能，这就是前提已死的 SOL 支柱。仅供参考 — 完整回测和优化器决定。

回测评审

夏普

-0.09

总收益率

-41.52%

最大回撤

64.20%

总交易数

18

胜率

33.3%

盈利因子

0.69

交易正确实现了假设（18 仅做多逢低买入，价格高于 200-SMA 门槛，RSI 恢复/止损/时间退出）——这是对前提的公平检验，并非代码错误

充足的 18 笔交易 / 2181 天 (6 年) 样本；佣金仅为毛利的 1.16%，因此亏损是 NOT 费用脆弱性

可靠样本上的期望收益为负：total_return -41.5%，profit_factor 0.688，夏普比率 -0.092（CI [-0.92, 0.70]），期望收益为 -$2,551/笔交易，win_rate 0.33

avg_trade_return_pct -0.339%——低于 ZERO，而不只是低于 0.15% USD-M 费用下限；逢低买入信号的毛收益为负

前提在本应有效的情形下被证伪：在正常（-17.0%）和压力（-33.5%，夏普比率 -0.75）状态下均亏损——在日线 SOL 上，逢低买入并未产生反弹优势；只有平静状态略微为正（+5.3%）

入场阈值已偏移至 RSI<45（仅略低于 50 中线），而假设要求的是超卖条件 RSI<30；但底层前提仍然失败；BTC/ETH 模板无法迁移到 SOL

分析

回测门槛： - 指标不可靠：不一致：夏普比率 0.05 与 total_return -0.95% 的符号不一致——夏普比率根据 mtm_equity_curve 序列计算，而收益来自权益曲线。应以权益曲线为准。

迭代历史

验证失败（第 3 层——沙盒回测）：冒烟测试超过 300 秒的墙钟时间限制。这几乎总是意味着逐 K 线工作量会随历史长度增长——例如重新扫描完整的资金费率/补充数据序列，或在每根 K 线上于 calculate_signal()/on_bar() 内重建列表并调用 min()/sorted()。在 __init__ 中预先计算排序后的时间戳数组 ONCE 并使用 bisect，或按时间戳缓存查找结果，使每根 K 线的开销为 O(log n) 而非 O(n)。

验证失败（层 4 — QA 审查）[类=hypothesis_mismatch]： - [edge_concern] 除保真度问题外，沙盒在稀疏样本上是负边际净亏损：total_return -10.6%、PF 0.625、avg_trade_return_pct -2.17%（负值，低于 0.15% 费用底线），夏普比 -0.33，仅基于 23 笔交易。这是 RSI-超卖带趋势过滤器类别，反复显示零存活者作为 OHLCV 重新参数化。即使重新对齐假设，RSI<30 在 200-SMA 之上在 SOL 上触发更少，因此忠实实现将不可测量（样本外无法达到>=10 笔交易门槛）。将 RSI-超卖回调系列在 SOL 日线上视为低预期存活。 - 代码未实现假设中所述的安全过滤器。假设：'RSI(14) < 30 AND 价格 ABOVE 200日 SMA'，其中 200-SMA 门槛明确是'防止分配到熊市资产'的过滤器。代码：RSI < 42 AND close > 0.90 * SMA(50)。两处偏差改变了过滤器的含义，不仅仅是幅度：sma_period 200->50 缩短了时间窗口，而 sma_tolerance 0.90 将'高于 SMA'变成'至少 90% 的 SMA'，允许入场高达 10% BELOW 50-SMA — 违背了所述的熊市保护（买入温和下跌趋势，而过滤器本应排除）。开发者注释确认放宽是有意为之以增加交易次数，因为按原始假设在 SOL 上几乎不会触发。 - position_size 返回 Decimal(str(raw)) 而未四舍五入到 SOL 规模精度 (3)。模板显然会量化 (23 笔成交)，但为安全起见请显式四舍五入。