伦敦开盘时现货黄金亚洲区间压缩突破，纽约融资截点前平仓（XAUUSD.SPOTMETAL 15m，多空，日内）

假设

最缺乏代表性但有用的类别：交易场所集中度（BINANCE 53%）、多空（22%）和跨资产分散化。SPOTMETAL 有 8 次运行，远低于任何份额上限，并提供 22 年日内数据，往返成本约为 0.015%。失败案例库主要是手续费吞噬收益的加密货币突破策略，集中在 0.10% RT；这里的成本门槛低约 7x，单笔捕获估值（0.08-0.15%）高于该门槛 5-10x。每笔交易的 0.08% 预测低于通用的 0.15% 加密货币底线，但 SPOTMETAL 的成本为 0.015%，因此适用于该交易场所的检验标准是 2x 成本（0.03%），该策略高于此标准。它并非改头换面的加密货币动量策略：信号由时段时钟和区间压缩构成，标的是非加密资产，且不隔夜持仓。

实现

基于 XAUUSD.SPOTMETAL 的日内多空策略，使用 15 分钟K线。亚洲区间取 18:00 纽约时间重新开盘后收盘的 15m K线最高价和最低价，直到并包括在 03:00 纽约时间收盘的K线。时间采用纽约当地时钟，因此会处理 DST，交易日则取自平台时段日历。仅当区间至少包含 min_asia_bars 根K线、宽度至少为价格的 min_range_pct，且宽度与每日 ATR14 之比不超过 range_atr_max 时，策略才会交易。每日 ATR 是 Wilder 的 ATR，由策略内部基于 15m K线构建交易日K线计算。满足这些条件时，从 03:00 收盘起挂出两笔与 OCO 联动的 STOP_MARKET 入场单：买单价格为 range_high*(1+buffer_pct)，卖单价格为 range_low*(1-buffer_pct)。订单在K线内触发，一笔成交后会取消另一笔，因此每天只有一次设置机会，且不反向交易。未成交的入场单在 entry_end_hour 纽约时间K线收盘时取消。成交后会附加两笔与 OUO 联动的仅减仓订单：在对侧区间边界设置盘中止损，在成交价 +/- target_mult x range_width 设置止盈限价。若两笔都未成交，策略会在 16:30 纽约时间K线收盘时出场；若交易时段提前收盘，则提前两根K线出场。该出场按交易场所的下一根K线开盘规则于下一根K线开盘成交，因此不会持仓经过 17:00 纽约时间融资截点。仓位大小为权益 x 0.75% /（触发价 - 止损价），名义仓位上限为 min(3, leverage) x 0.97 x 权益。

按原样实现假设规则 1-4，并使用优化计划中的参数名称。buffer_pct、target_mult、range_atr_max 和 entry_end_hour 可调，基准值分别为 0.0002、1.5、0.5 和 8；计划中的其他值均按给定值固定。进场和出场使用受支持的 intrabar_stop 功能：原始 OCO STOP_MARKET 进场，以及 OUO 仅减仓止损和限价出场。时间出场使用 next_open_fill。风险路径（a）：止损亏损为权益的 0.75%，在 2% 限额内。名义仓位上限为权益的 3x，因此杠杆设为 3.0，仓位计算会读取该值；上限为 min(3, leverage) x 0.97，以留出手续费和保证金空间。只有收盘价位于两个触发价之间时才挂入场单。若缺失 03:00 根K线而较晚才挂单，就不会追逐已经发生的突破。每日 ATR 由每个 session_date 的 15m K线构建，因此首笔交易前约有 14 个交易日的预热期。calculate_signal 返回收盘价在亚洲区间内的位置，以半区间宽度为单位，是连续值；实际入场决策则由一对止损单执行。