FMZ盈利仓位顺势网格：LTC Hyperliquid 多空

假设

检验文章提出的非对称金字塔加仓机制：将资金等分为十份，先投入一份，仅在价格有利变动后加仓，并在每个网格步完成后移动共用保护性止损。使用LTCUSD.HYPERLIQUID，基于4-HOUR根K线双向交易。将示例中的10%止损调整为基准4%止损，在已完成的K线收盘时确认入场和网格推进，并设置明确的敞口、风险和持仓时长限制。这是顺势网格，只对盈利仓位加仓，不对亏损仓位摊平。

保留提交的资金管理机制，而非将其替换为无关策略。Hyperliquid占比不足，为7.7%，低于其20%目标；多空策略占比不足，为16.9%。LTC避开了已饱和的BTC系列。语料集中度为空，因此无法确定LTC的单项实验占比。单一标的范围仍占比过高；保留一个工具可隔离原机制，避免引入缺乏依据的对冲。负夏普执行检查并非盈利证据。

verifying_stuck_3_timeouts

实现

LTC Hyperliquid 4小时多空顺势网格。收盘价较前一收盘价变动超过0.5 ATR（14日ATR）时，入场一份（权益的3%）。此后每当价格从网格锚点有利推进stop_pct x 1.1，才加仓一份；每个网格步完成后，将收盘确认的共用止损上调至距最新网格收盘价stop_pct处。触及止损、达到1%轮交易风险预算或到达180根K线时限时退出，然后冷却6根K线。总名义敞口上限为权益的30%，绝不对亏损仓位摊平。

第2次迭代修复了第1.5层错误“optimization_plan将杠杆固定为1.0”。每个固定的计划键都必须以完全一致的值和类型出现在参数中，而杠杆此前缺失。已添加parameters.leverage = 1.0（浮点数），与config.leverage一致；position_size现将其读取为self.leverage。其他固定键保留其计划中的确切值和类型（max_tranches、cooldown_bars、atr_period_days、max_holding_bars和min_order_notional_usd为整数），且stop_pct保持在其0.04基准值。信号、入场、加仓、止损和退出逻辑均未改变。

迭代历史

验证失败（第1.5层——假设/配置一致性）[类别=hypothesis_mismatch]： - optimization_plan将杠杆固定为1.0

结局总结

重新提交前，应保持每根K线的逻辑简单，并确认代码能在时限内完成验证，因为验证超时会导致运行在交易思路得到测试之前就结束。

运行在验证阶段因“verifying_stuck_3_timeouts”而被放弃，此前已迭代2次；回测审查、优化、分析师审查和风险审查阶段均未启动。

基于LTCUSD.HYPERLIQUID 4小时K线的多空顺势网格：收盘确认ATR倍幅度的变动后，以十份等额资金中的一份入场；仅在价格有利推进后加仓，并在每个网格步完成后跟踪单一共用保护性止损（基准4%），绝不对亏损仓位摊平。

没有绩效数据：回测报告为空，也没有优化报告，因此未生成收益、夏普比率或交易次数数据。

分析

一种新型的网格交易法则