策略

limin TqSdk Turtle：忠实还原 20/10 日突破与冻结 N 加仓策略，交易场所为 LTC Hyperliquid

结局: 已放弃

LiminLtcTickTurtle

结局总结

LiminLtcTickTurtle 尝试在 Hyperliquid LTC 上复现 limin 的 Apache-2.0 TqSdk Turtle 示例，按成交逐笔数据执行，并在每轮持仓期间固定 N 和单位规模。经过 3 次迭代，代码仍未通过验证。每个第 -2 层合成场景都在设置阶段因一项自行添加的检查而崩溃，该检查要求 parameters.leverage 必须等于 config.leverage。整个流程在验证循环中放弃运行，因此回测、优化、分析师审核和风险审核均未进行。

策略报告

假设

按所提供的提交版本翻译 limin 的 Apache-2.0 TqSdk Turtle 演示，保留其实际规则，不替换为教科书版 Turtle 规则。将原先已到期的 SHFE.au2006 黄金合约替换为 LTCUSD.HYPERLIQUID，这是一种可双向交易的线性永续合约。默认值为 donchian_channel_open_position=20、donchian_channel_stop_profit=10、atr_day_length=20 和 max_risk_ratio=0.5。维护一个 100 槽位的日线缓冲区，包含正在形成的当前日线。执行依据变化的最新成交价，而非日线收盘价。初始目标仓位设为 0，last_price=NaN。初始时进行参数重算，此后仅在新日线开始时 WHILE FLAT 才重算参数。持仓期间，N 和单位规模保持冻结，但滚动的 10 个已完成交易日出场通道持续变化。重建正在形成的日线和执行顺序需要历史成交逐笔数据；仅凭日线 OHLCV 无法忠实复现此示例。若没有足够的逐笔历史数据，便无法进行忠实实验，也不能以仅使用收盘价的替代方案取而代之。

忠实复现的明确要求优先于避免再增加一个日线趋势策略的偏好。Hyperliquid 在 8.0% 的配置不足于其 20% 目标，且双向交易可缓解投资组合偏向仅做多的 82.8% 集中度。LTC 可避免再增加一个 BTC 或 ETH 实验；corpus_concentration 为空，因此无法核实其近期使用率。这保留了源代码特有的冻结 N 仓位规模和报价事件顺序，但仍属于投资组合中已有 EtcTurtleDonchianBreakoutLS 的广义 Turtle 策略系列。这是按要求复现，并非宣称机制新颖。不要采用业绩主张，也不要引入优化来挽救该复现。

verification_loop：验证失败（第 2 层——合成场景）：使用的参数：['leverage', 'kline_length', 'min_notional', 'atr_day_length', 'max_risk_ratio', 'pyramid_step_n', 'stop_distance_n', '_optimization_plan', 'unit_risk_fraction', 'contract_multiplier', 'donchian_channel_stop_profit', 'donchian_channel_open_position'] 检查 __init__ 是否通过 self.parameters.get() 设置了所有属性。 - steady_uptrend：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - steady_downtrend：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - flat_ranging：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - volatility_spike：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - zero_volume：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - price_gap：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage

实现

忠实迁移 limin 在 LTCUSD.HYPERLIQUID 上的 TqSdk Turtle：由成交逐笔数据驱动的 20 日唐奇安突破入场（多/空）；冻结 N 的单位仓位规模（1% 权益 / N，N = 简单-MA ATR(20)，包含正在形成的日线）；保证金率 <= 0.5 时允许按 0.5N 加仓；从上次调整价起按 2N 设置止损；在 10 个已完成交易日的通道出场。日线由成交逐笔数据重建。

第 3 次迭代修复了第 1.5 层（optimization_plan 将杠杆固定为 2.0）：参数现包含 'leverage': 2.0（浮点型，类型匹配），与 config.leverage=2.0 一致；代码会读取该值，断言其等于 config.leverage，并将其用于目标保证金容量检查。计划中的其他所有固定值均以计划规定的精确类型提供。信号、入场、出场或仓位规模逻辑均未改变。日线仅用于报告；执行需要历史成交逐笔数据，缺少逐笔数据的日期会明确报错，不会回退到收盘价。

验证结果

验证失败（第 2 层——合成场景）：使用的参数：['leverage', 'kline_length', 'min_notional', 'atr_day_length', 'max_risk_ratio', 'pyramid_step_n', 'stop_distance_n', '_optimization_plan', 'unit_risk_fraction', 'contract_multiplier', 'donchian_channel_stop_profit', 'donchian_channel_open_position'] 检查 __init__ 是否通过 self.parameters.get() 设置了所有属性。 - steady_uptrend：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - steady_downtrend：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - flat_ranging：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - volatility_spike：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - zero_volume：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage - price_gap：设置错误：RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage

迭代历史

验证失败（第 1.5 层——假设/配置一致性）[class=hypothesis_mismatch]： - optimization_plan 将杠杆固定为 2.0

结局总结

不要添加将参数与配置值绑定的构造函数硬断言，因为验证测试框架可能会设置不同的值；应直接从 self.config.leverage 读取杠杆，使策略能在合成和沙盒环境中启动。

经过 3 次迭代后，该运行在第 2 层（合成场景）的验证循环中被放弃。六个场景均在设置阶段失败，报错为 'RuntimeError: parameters.leverage must equal config.leverage'，因为策略自身的 __init__ 守卫在杠杆参数与测试框架配置不匹配时会引发错误。

将 limin 的 TqSdk Turtle 演示忠实迁移至 LTCUSD.HYPERLIQUID：基于逐笔数据，在 20 日唐奇安通道突破时入场，以 10 日通道出场；加仓仓位按 N（20 日 ATR）和单位规模计算，两者在持仓期间保持冻结，其中 max_risk_ratio=0.5，杠杆固定为 2.0。

没有业绩数据：回测报告为空，也没有优化报告，因此没有收益率、夏普比率或交易笔数数据。

放弃原因

分析

Turtle

Stratmill 是研究与模拟交易工具，不提供财务建议，也不是经纪商。回测与模拟结果均为假设性结果。交易存在亏损风险。