ETH 4H RSI(2) 极度超买动量延续做多策略，采用日线牛市状态过滤器

假设

以最小可行改动修复第 -3 层的“无交易”失败。诊断：should_enter 从未触发，因为其两段式门控（RSI(2) >= 95 AND bull_regime）需要 bull_regime，而在之前的版本中该值由独立的日线附加K线流设置为 ONLY（on_extra_bar -> _daily_closes -> _update_regime）。RSI(2) >= 95 在 14k 根高波动的 4H K线中是频繁事件，因此永久性的阻碍是 bull_regime 一直为 False——日线 regime 流未能填充 _daily_closes（同一标的的日线附加K线未被送达），导致 regime 过滤器永久关闭。修复方案移除了该外部依赖，并从可验证地在流动的主 4H K线流（已处理 14016 根K线）推导出完全相同的多头 regime 条件：regime = 当前 4H 收盘价 > 最近 regime_period*bars_per_day（=50*6=300）根 4H 收盘价的均值，等价于日线 SMA(50) regime。self._bars 最多可容纳 500 根K线，因此 300 根K线的窗口可以容纳。min_bars_required 被提高以覆盖 regime 窗口。日线附加K线类型已从配置中移除，既消除了该故障模式，也消除了任何日线数据可用性风险。所有此前通过的逻辑均未改动：连续的 RSI(2) 信号（第 -2 层的可变信号安全性）、出场阶梯、相对于资本的杠杆消耗型仓位规模（0.60*2.0 = 1.2x 名义价值，因此杠杆被真正使用并能通过杠杆门控），以及干净的导入集合。在确认的上升趋势中，RSI(2) 在上涨K线上经常会飙升至 >=95，因此现在可以产生假设的每年约 30-50 次入场。

该策略的收益边际从根本上为负，任何优化都无法修复。在 461 笔交易（样本量大且具有代表性）中，ETH 4H RSI(2)>=95 超买动量延续做多策略的回报为 -50.1%，夏普比率为 -1.17，索提诺比率为 -1.82，profit_factor 0.82，期望收益为 -$120/笔交易，且 PSR 0.085；在 7 年中的 6 年亏损（2020 -19%，2022 -26%，2025 -21%），最大回撤为 53.6%，且持续时间几乎覆盖整个回测期。交易正确实现了该假设，因此这不是代码错误，而是前提被证伪：ETH 极度超买读数并NOT会带来向上延续，因此“对称反转”论点在实证上是错误的。优化是对现有优势进行参数调整；它无法创造优势，任何 RSI 阈值/止损-TP/状态窗口扫描都无法把 -1.17 夏普比率、0.82 PF 的信号变为正收益。这是策略链中的第二次反转失败（RSI(2) 均值回归失败，该超买延续反转策略也失败），证实 RSI(2) 极端读数在 ETH 4H 上不具有可利用的同向优势。应当放弃，而不是花费 2 小时优化亏损信号；不应再提出基于 ETH 上 RSI(2) 极端读数的更多变体。

实现

仅做多的 ETH 4H RSI(2) 极端超买动量延续策略，基于 ETHUSDT.BINANCE USD-M 期货，由从主 4H K线推导的多头 regime 过滤器门控（收盘价 > 最近 regime_period 天的 SMA，即 regime_period*bars_per_day 根 4H K线——日线 SMA(50) 的 4H 等价物）。当多头 regime 中 RSI(2) >= 95 时入场做多，预期未来 4-12 小时内延续。出场条件为止损、止盈、RSI 回落至 50 以下，或 3 根K线的时间止损。杠杆 2.0（名义价值约 1.2x 权益）。纯 OHLCV，无补充数据，无额外标的或K线类型。

验证结果

验证失败（第 3 层——沙盒回测）：未产生任何交易 使用的K线类型：ETHUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL，处理的K线数：14016 诊断：should_enter() 在 13997 根已评估的K线中返回方向信号 0 次 -> 你的 ENTRY CONDITION 从未触发。请放宽入场逻辑/阈值。 确保你的策略在给定的数据和参数下能产生交易。

回测评审

夏普

-1.17

总收益率

-50.09%

最大回撤

53.59%

总交易数

461

胜率

41.6%

盈利因子

0.82

实现干净且符合假设：461 仅做多的 RSI(2)>=95 牛市状态入场，样本量充足，仅使用 OHLCV，无数据可用性问题

边际收益为负，并非校准问题：total_return -50%，夏普比率 -1.17，索提诺比率 -1.82，profit_factor 0.82，期望收益 -$120/笔交易，PSR 0.085

在 7 年中的 6 年亏损（2020 -19%，2022 -26%，2025 -21%，2026 -7.6%）；在贯穿整个测试期的 2202 天回撤期间，max_drawdown 53.6%

核心论点被证伪：ETH 极度超买并NOT带来向上延续——买入该信号在所有市场状态下的期望收益均为负

严重的费用拖累（佣金占毛收益的 18.65%，换手率 640%）进一步侵蚀了原本已为负的毛收益边际

优化无法改变收益边际的符号；对亏损信号调参会浪费 2 小时

迭代历史

验证失败（第 2 层 — 合成情景）： 使用的参数：['rsi_period', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'regime_period', 'rsi_threshold', 'stop_loss_pct', 'rsi_exit_level', 'take_profit_pct'] 请检查 __init__ 是否从 self.parameters.get() 设置了所有属性。 - steady_downtrend：信号冻结：所有 481 个信号都相同（值=0.0）。calculate_signal() 可能存在错误——信号从未变化。

结局总结

RSI(2) 极端读数在 ETH 4H 上的双向行情中都不具备可利用的同向优势——均值回归和超买延续反转策略均告亏损——因此，对失败论点进行“对称反转”并非可靠的创造优势方法，不应再提出基于 ETH 上 RSI(2) 极端读数的更多变体。

分析师在优化前的 BACKTEST_REVIEW 门槛处放弃了该策略（结论：放弃；未运行优化），因为负面结果反映的是前提被证伪，而非校准错误——交易正确实现了该假设，因此任何参数调整都无法将 -1.17 夏普比率 / 0.82 PF 信号变为正收益。

一种仅做多的 ETH 4H 动量延续策略，在 4H 派生的牛市状态中买入极度超买情形（RSI(2) ≥ 95）。该策略被构建为一项失败的 ETH RSI(2) 均值回归策略的“对称反转”，其依据是这样的论点：ETH 的杠杆连锁清算和验证者/OI动态会使极端行情转为延续，而非回归。

在 461 笔做多交易中，该策略明显亏损——总回报 -50.1%，夏普比率 -1.17，索提诺比率 -1.82，盈利因子 0.82，期望收益 -$120/笔交易，PSR 0.085，胜率为 41.6%，最大回撤为 53.6%——在 7 年中的 6 年亏损（2020 -19%，2022 -26%，2025 -21%，2026 -7.6%），且费用拖累严重（佣金占毛收益的 18.65%，换手率为 640%）。