策略
跨场所趋势门控的ETH备兑看涨期权覆盖,IV丰富条件(多头ETHUSDT.BINANCE_SPOT + 空头每周OTM Deribit看涨期权)——以SPOT-COVERED定义风险收割加密货币方差风险溢价,在1周IV相对实际波动率偏高且ETH处于上升趋势时ONLY进行覆盖
结局: 已放弃
Cross-Venue Trend-Gated ETH Covered-Call Overwrite, IV-Rich Conditional (Long ETHUSDT.BINANCE_SPOT + Short Weekly OTM Deribit Call) — Harvest the Crypto Variance Risk Premium With SPOT-COVERED Defined Risk, Overwrite ONLY When 1-Week IV Is Rich to Realized and ETH Is in an Uptrend
一种LONG-BIASED、DEFINED-RISK、CROSS-VENUE的收益结构,通过每周虚值看涨期权的空头头寸覆盖核心多头ETH现货头寸。该结构刻意NOT重复在本次工厂中反复失败的两类加密期权机制:(1)它NOT一种裸/Delta中性的宽跨式(Strangle)或跨式(Straddle)空头(此类策略因risk_reject承担无上限的空头波动率风险而失败,且因no_edgeVRP在每日Delta对冲成本后蒸发殆尽而失败)——…
假设
一种LONG-BIASED、DEFINED-RISK、CROSS-VENUE的收益结构,通过每周虚值看涨期权的空头头寸覆盖核心多头ETH现货头寸。该结构刻意NOT重复在本次工厂中反复失败的两类加密期权机制:(1)它NOT一种裸/Delta中性的宽跨式(Strangle)或跨式(Straddle)空头(此类策略因risk_reject承担无上限的空头波动率风险而失败,且因no_edgeVRP在每日Delta对冲成本后蒸发殆尽而失败)——空头看涨期权完全由持有的现货COVERED,因此期权腿的最大损失仅为机会成本(上行收益受限),绝非无上限;(2)它NOT一种纯粹的波动率交易(其优势可能归零)——它始终LONG标的,因此继承了ETH的长期漂移,而期权覆盖是一种ADDITIVE收益叠加层,用于收割持续丰厚的加密货币方差风险溢价(1周隐含波动率结构性高于ETH上随后的实际波动率)。结构上跨交易所:多头腿为Binance现货ETH(深度充足、0.10%吃单成本低廉),空头腿为Deribit每周ETH看涨期权(最具流动性的加密期权链,目录携带IV+Greeks)。同时填充两个距配额最远的桶:期权场所(约6%对比≥15%目标)和跨场所(6.9%对比≥15%目标),基于非BTC标的(语料库在近期窗口上为62% BTC)。LOW参数数量(3)以抵抗过拟合导致的失败:IV排名门槛、认购期权价值/Delta、趋势过滤器SMA长度。
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Stratmill 是研究与模拟交易工具，不提供财务建议，也不是经纪商。回测与模拟结果均为假设性结果。交易存在亏损风险。