策略

策略回测：2MOMEMA（geraked，MIT）忠实移植：快动量穿越 100，由 9 根慢动量及 EMA10>EMA34 排序确认；波段止损 1:1，多空（SOLUSDT.BYBIT 1H，纯 OHLCV，单仓） | Stratmill

结局: 已放弃

SolTwoMomEmaSwingBracketLS

结局总结

SolTwoMomEmaSwingBracketLS 是应用户要求忠实移植 2MOMEMA 专家顾问的策略，并将其用于 Bybit SOL 永续合约的 1 小时 K 线，以便进行多空交易。假设说明指出，公开脚本的忠实移植在此流水线中屡次失败，只有计入真实手续费的回测才能作出判断。但该测试并未进行：运行经过 2 次迭代后，在编码阶段因「coding_stuck_3_timeouts」而放弃，没有回测、优化或分析师结论。该策略是否具有优势仍未经测试。

策略报告

假设

忠实陈述 geraked 编写的 MQL5 专家顾问 '2MOMEMA'（https://github.com/geraked/metatrader5/blob/d3eb29c382acf715727d5cd6a0414151e821fc2d/Experts/2MOMEMA.mq5, MIT 许可，并注明作者）。该 EA 在收盘价上使用两个 MT5 动量指标（iMomentum = 100 * close[t] / close[t-N]），快速周期为 FastPeriod=10，慢速周期为 SlowPeriod=34。它还在收盘价上使用两个周期相同的 EMA（EMA10、EMA34）。每个 NEW BAR 仅评估一次信号，且仅在 CLOSED 根 K 线上评估：shift 1 是刚刚收盘的 K 线，shift 2 是前一根 K 线。入场信号为快速动量线交叉 100 线。过去 9 根已收盘 K 线上，每一根都必须同时满足慢速动量和 EMA 排列确认。止损设在最近 SLLookback=10 根 K 线的摆动极值，并偏移 SLDev=60 点。止盈为止损距离的 TPCoef(1.0) 倍，形成 1:1 组合。仓位规模按止损风险 Risk=1% 的权益（RISK_DEFAULT）计算。任何时候只持有一个仓位（MultipleOpenPos=false）。仓位仅通过 SL/TP 组合在 ONLY 时退出：没有信号退出、反转退出或时间退出。所有可选模块默认均为 OFF，移植版本中也保持关闭：Trail、Grid、News、EquityDrawdownLimit=0、Reverse、IgnoreSL、IgnoreTP、SpreadLimit=-1。声明了 SLCoef=1.0，但此文件从未使用它，因此开发者不得为它臆造用途。平台映射：源代码是没有固定交易品种的 FX/CFD EA，因此我们将其用于 SOLUSDT.BYBIT（Bybit 线性 USDT 永续合约，往返费用约 0.11%），采用 1-HOUR K 线。原因：（1）规则需要做空，因此必须在保证金交易场所运行；（2）这是纯价格规则，无需额外数据源，因此没有补充数据源的场所也适用（L160）；（3）Bybit 上的实验数量为 1.2%，而 Binance 上为 67%；（4）Bybit 提供多年期 1 小时历史数据（L168）；（5）Bybit 上的 SOL 尚未进入流水线。在 1 小时 K 线上，10 根 K 线的摆动止损距入场大约 1.5-3%，因此 1:1 目标约为往返费用 0.11% 的 14-27x 倍。RISK NOTE（L167）：公开脚本的忠实移植在这里屡次失败。提交此策略是因为用户要求忠实移植。源代码中的表现声明未经验证，我们将以实际费用进行回测并据此判断。

移植版本保留了 EA 的指标定义（MT5 iMomentum = 100*C/C[-N]；EMA 以首个收盘价为种子）、已收盘 K 线上的 shift-1/shift-2 穿越、9 根 K 线确认（将 i=1..9 作为连续 K 线计数器跟踪，效果等同）、对 1..10 根 K 线计算的 SL_SWING 止损并加上 SLDev 偏移、TP = TPCoef*|in-sl|、RISK_DEFAULT 1%-止损仓位规模，以及 MultipleOpenPos=false。只有 SL/TP 括号单会使仓位退出。由于源文件从未使用 SLCoef，因此不使用该参数。平台适配：（1）SLDev 的「点」映射为 60 x 个交易品种价格跳动单位，因此在 SOL 上（每跳 0.01）相当于 $0.60，约为 0.4%。（2）信号 K 线收盘时以市价成交，作为 MT5 下一根 K 线开盘时 Ask/Bid 的替代。（3）括号单由交易平台管理（STOP_MARKET + LIMIT，OUO），通过重写 _submit_entry 并传入每笔交易的止损距离来构建。（4）MT5 的 MarginLimit 300% 转换为权益 x 杠杆的名义金额上限（3x），杠杆也用于仓位规模计算。源策略中的 Trail/Grid/News/Reverse/EquityDD/SpreadLimit 均关闭且未实现。注意：按 1%-止损计算仓位规模，并使用 1:1 括号单，意味着每笔交易的优势必须超过约 0.11% RT，止损距离约为 1.5-3%；源代码中的表现声明未经验证。

coding_stuck_3_timeouts

实现

忠实移植 geraked 的 MIT 2MOMEMA EA，用于 SOLUSDT.BYBIT 1H。快速 Momentum(10) 上穿 100，且最近 9 根已收盘 K 线上，慢速 Momentum(34) 均高于 100、EMA10 均高于 EMA34 时做多；做空条件相反。止损设在 10 根 K 线的波段低点或高点，并偏移 60 个价格跳动单位；目标为止损距离的 1x，止损风险为权益的 1%。一次仅持有一个仓位，且仅通过交易平台管理的 SL/TP 括号单退出。

迭代历史

sandbox_timeout：验证失败（第 3 层——沙盒回测）：烟雾测试在约 20000 根 K 线的窗口（833 天的 SOLUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL）上超过 300 秒墙钟时间限制。这几乎总是意味着逐 K 线工作量随历史长度增长，例如反复扫描完整的资金费率或补充数据序列，或在每根 K 线上于 calculate_signal()/on_bar() 内重建列表并调用 min()/sorted()。应在 __init__ 中预先计算排序后的时间戳数组 ONCE 并使用 bisect，或按时间戳缓存查询，使每根 K 线的开销为 O(log n) 而非 O(n)。

结局总结

再次尝试前，应先查明编码为何持续超时，例如简化移植过程或缩小任务范围，因为该策略的优势从未经过测试。

运行在编码阶段因「coding_stuck_3_timeouts」而放弃，共经过 2 次迭代。后续的验证、回测审查、优化、分析师审查和风险审查均未进行。

忠实移植 geraked 的 MIT 许可 2MOMEMA MQL5 EA，用于 SOLUSDT.BYBIT 1H 多空交易：快速 Momentum(10) 穿越 100 线时入场，前提是最近 9 根已收盘 K 线上，Momentum(34) 与 EMA10 相对 EMA34 的排序每根均一致；仅通过 1:1 SL/TP 括号单退出，止损设在 10 根 K 线的波段极值并偏移 60 点，每笔交易承担权益 1% 的风险。

没有任何表现数据：回测报告为空，也没有优化报告，因此未生成收益、夏普比率或交易笔数数据。

分析

2MOMEMA

Stratmill 是研究与模拟交易工具，不提供财务建议，也不是经纪商。回测与模拟结果均为假设性结果。交易存在亏损风险。