SOL 跨平台永续合约残差收敛

假设

将原研究的相关性与协整筛选法应用于 SOLUSDT.BYBIT 和 SOLUSDT.OKX 的同步 1 小时 K 线。使用已完成的 K 线拟合 90 日滚动残差模型，并每月更新。仅在相关性至少为 0.98 且残差 ADF 统计量低于 -3.34 时交易。匹配多空腿的 SOL 敞口；合并总名义敞口上限为权益的 20%。

移除了导致所有入场均被阻止的额外 0.55% 偏离下限，并将可配置的残差阈值降至 1.5 个标准差。相关性和 ADF 筛选保持不变。由于工作区为只读，无法写入所需的发件箱文件。

verification_loop：验证失败（第 4 层——QA 审查）[类别=code_defect]： - [edge_concern] 沙盒亏损 3.04%，但该冒烟测试无法证明盈利能力。 - [critical] 最小偏离度为零，允许入场时的预期价差收敛幅度不足以覆盖 Bybit 和 OKX 合计约 0.21% 的吃单往返成本，且尚未计入滑点。（第 179 行）— 修复：保留 z 分数触发条件，并要求预期价差走势达到考虑手续费的最低幅度。 - [critical] 设置 pair_fault 后，_flatten_pair 会拒绝进一步平仓清理。撤单后成交的入场单可能导致单腿暴露，因为后续成交回调无法再次触发平仓。（第 107 行）— 修复：每次相关订单或持仓事件后，重新检查并平掉两个交易平台的仓位，直至所有入场订单均已关闭且双边仓位均已归零。

实现

每月更新的 90 日 SOL Bybit–OKX 残差收敛模型，基于同步小时线，双腿等量反向，合并总名义敞口上限为 20%。

验证结果

验证失败（第 4 层——QA 审查）[类别=code_defect]： - [edge_concern] 沙盒亏损 3.04%，但该冒烟测试无法证明盈利能力。 - [critical] 最小偏离度为零，允许入场时的预期价差收敛幅度不足以覆盖 Bybit 和 OKX 合计约 0.21% 的吃单往返成本，且尚未计入滑点。（第 179 行）— 修复：保留 z 分数触发条件，并要求预期价差走势达到考虑手续费的最低幅度。 - [critical] 设置 pair_fault 后，_flatten_pair 会拒绝进一步平仓清理。撤单后成交的入场单可能导致单腿暴露，因为后续成交回调无法再次触发平仓。（第 107 行）— 修复：每次相关订单或持仓事件后，重新检查并平掉两个交易平台的仓位，直至所有入场订单均已关闭且双边仓位均已归零。

迭代历史

验证失败（第 4 层 — QA 审查）[类别=code_defect]： - [edge_concern] 四笔模拟交易不足以判断盈利能力。报告的平均单笔交易回报率与平均单笔交易损益的符号也不一致。 - [严重] 该信号衡量的是拟合残差的收敛，但交易的是等量 SOL 的原始 Bybit 价格减去 OKX 价格所得的价差。拟合斜率不等于一时，经过筛选的残差和实际交易的价差可能走势不同。（第 133 行）— 修复方法：拟合并筛选等量价差，或要求拟合斜率足够接近一。 - [严重] 两个场所的订单彼此独立。任一腿被拒、部分成交或延迟，都可能使 SOL 仓位在后续柱线到来前处于未对冲状态。（第 143 行）— 修复方法：跟踪两条腿的成交情况，并及时对冲或平掉未匹配的数量。 - [严重] 0.25% 价差收敛，每条等量腿的毛收益约为 0.125%；Bybit 的往返吃单手续费为 0.11%，OKX 的往返吃单手续费为 0.10%。这无法提供所需的每笔交易 0.15% 缓冲。（第 28 行）— 修复方法：根据两个场所的手续费、价差、冲击成本和所需净回报，推导最低偏离幅度。

验证失败（第 3 层——沙盒回测）：未产生交易 使用的 Bar 类型：SOLUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL，处理的 K 线数：19993 诊断：should_enter() 在 19974 根已评估的 K 线中返回方向 0 次 → 您的 ENTRY CONDITION 从未触发。请放宽入场逻辑或阈值。 请确保您的策略在给定数据和参数下能产生交易。

结局总结

要求价差走势达到考虑手续费的最低幅度，并持续检查双腿，直至订单关闭且仓位归零。

经过三轮迭代，第 4 层 QA 验证失败，因为入场可能针对低于约 0.21% 合并吃单往返成本的走势，且较晚成交可能导致单腿暴露。未进入后续阶段。

该策略旨在利用同步小时线和匹配的多空敞口，交易 Bybit 与 OKX SOL 永续合约价格的收敛。

沙盒冒烟测试亏损 3.04%。回测报告未提供收益率、夏普比率或交易次数。

放弃原因

verification_loop：验证失败（第 4 层——QA 审查）[类别=code_defect]： - [edge_concern] 沙盒亏损 3.04%，但该冒烟测试无法证明盈利能力。 - [critical] 最小偏离度为零，允许入场时的预期价差收敛幅度不足以覆盖 Bybit 和 OKX 合计约 0.21% 的吃单往返成本，且尚未计入滑点。（第 179 行）— 修复：保留 z 分数触发条件，并要求预期价差走势达到考虑手续费的最低幅度。 - [critical] 设置 pair_fault 后，_flatten_pair 会拒绝进一步平仓清理。撤单后成交的入场单可能导致单腿暴露，因为后续成交回调无法再次触发平仓。（第 107 行）— 修复：每次相关订单或持仓事件后，重新检查并平掉两个交易平台的仓位，直至所有入场订单均已关闭且双边仓位均已归零。

分析

采用相关性与协整方法的日内动态配对交易