SOL 周末低迷期均值回归

假设

SOL/USDT期货周末均值回归。在低波动的周末窗口期间（周六00:00至周日23:59UTC），反向交易盘中区间极端：当1H收盘价偏离短期滚动均值可配置数量的标准差（参数：entry_sigma，默认约2.0）（参数：ma_period，基于1H K线，例如20-EMA）时，建立逆趋势头寸，预期向均值回归。低于均值时做多，高于均值时做空。退出条件：(a) 回归至均值，(b) 超出极端位置的止损（参数：stop_sigma），或(c) 在周一00:00UTC强制时间止损平仓。不持有头寸进入工作日交易时段。通过get_account_equity()相对于账户权益确定仓位，以适应约0.8%小时波动率的周末环境。回归目标必须覆盖双边费用（币安USD-M期货上名义价值的>0.15%）。交易场所：BINANCE（USD-M期货），标的SOLUSDT，主要bar_type1H。

前提证伪——单标的周末均值回归反向交易的净亏损，优势远低于交易成本（L55/L22）。在612笔交易上（可衡量的样本）：total_return-30.8%，profit_factor0.77，期望值-$49/笔，avg_trade_return_pct0.031%（低于0.15%币安USD-M费用下限，佣金占毛利的16.5%），夏普比率-0.256，CI[-1.07,0.58]横跨零线，information_ratio-1.09，在7年中有5年亏损，且在三种波动率环境中全部亏损。avg_loss（$555）为2xavg_win（$275）——目标=均值/止损=超出极端位置所固有的盈亏不对称。致命原因是结构性的：开发者自己的复测显示周末反向漂移在12-24小时达到峰值，到48小时反转，因此假设所强制要求的周一-00:00平仓恰好截断了承载优势的漂移，且机制前提毫无增量（工作日反向交易同样强或更强）。-81个组合中最优的t=1.73弱于2.82纯噪声所能产生的结果——死优势特征。任何参数调优都无法将-0.03%/笔的优势翻转至费用之上；定义该假设的约束正是摧毁它的原因。失败模式：fee_edge/no_edge单标的周末均值回归反向交易，前提证伪。不值得花费2小时进行优化。

实现

在SOLUSDT.BINANCEUSD-M永续合约上的多空周末均值回归（1H K线）。每根K线返回在ma_period上计算的-(close - EMA)/stdev(residual)作为连续信号，因此符号即为交易方向。入场限制在周六00:00至周日23:59UTC窗口内（由bar.ts_event经算术推导，因此计划在重启和重放时完全一致），并要求|z| >= entry_sigma且|z| < stop_sigma，以确保形态仍有空间。退出条件，先触发者为准：在首根非周末K线上无条件周一平仓，在均值之外stop_sigma处经盘中测试的保护性止损，以及盘中触及移动平均线时的回归目标。仓位在止损处风险为权益的2%，并独立限制名义价值不超过权益的50%。BEHAVIOURALLYUNCHANGED自迭代2起——唯一修改是在模块文档字符串中记录的证伪块。

验证结果

CLEAN RESTART 2026-09-04 — 本次运行的判定历史和学习记录已移除，并从验证阶段重新开始。此前放弃该策略是由流水线导致的，而非市场导致的：Layer-2 harness 错误绑定了 @staticmethod 辅助函数（已修复），QA 在未经优化的冒烟测试上给出了最终绩效判定（已移除——QA 现在只判断正确性），沙箱超时则源于回测槽位不足（已修复）。假设和策略代码均未改变。请根据代码本身进行验证；绩效将在之后由完整回测和优化器决定。

明确为负且样本充足的优势（244 笔交易，PF 0.65，avg_trade_return_pct -0.10%，-17.3%），其失败是结构性的而非参数性的：周末状态相较于一般反向交易并未增加优势，而规定的周一平仓截断了 12-24 小时的漂移周期。代码忠实实现了该假设（目标=均值/止损=极值之外的几何关系按设计产生反向的盈亏结构），因此这是给分析师的机制/前提结论。按照开发者预先登记的条件，在回测审查阶段放弃；不要优化；停止生成 SOL-周末变体。

回测评审

夏普

-0.26

总收益率

-30.84%

最大回撤

36.63%

总交易数

612

胜率

60.9%

盈利因子

0.77

忠实且工程实现完善：依据时间戳推导周末时段、指标可安全重启、按资金规模调整仓位、周一强制平仓——没有需要修复的缺陷

6 年内进行了 612 笔交易，样本量很大，因此负面判定在统计上可靠，并非未测量造成的假象

净亏损策略：total_return -30.8%，在 7 年中的 5 年亏损；profit_factor 0.77，期望收益为每笔 -$49

avg_trade_return_pct 0.031% — 远低于 0.15% Binance USD-M 费率底线（L22）；手续费占毛收益的 16.5%

夏普比率 -0.256（CI 跨越零值），information_ratio -1.09，PSR 0.37——不存在风险调整后的优势；avg_loss 2x avg_win（L55 反向交易盈亏不对称性）

结构性否决：均值回归周期（12-24小时，到 48小时反转）占 48 小时周末窗口的很大一部分，因此规定的周一-00:00平仓截断了传递优势的漂移本身——参数无法修复

状态前提毫无增益：工作日反向交易的表现与周末一样强或更强；最佳单元格 t=1.73 < 噪声预期值 2.82

迭代历史

验证失败（第4层——QA审核）： - STRUCTURALFEE-VIABILITYFAILURE（基于完整历史记录，而不仅是沙盒窗口）。沙盒avg_trade_return_pct = +0.021%，98笔交易的单笔净收益——基本为零，远低于0.15%期货下限——total_return-6.2%，PF0.80，夏普比率-0.70。这NOT是小样本方向性误判伴随大额覆盖费用的波动；周末低波动环境产生约1%的小幅波动，在0.10%双边费用后净值约零。开发者的OWN6年、27个组合的网格测试在EVERY个组合中均为净负（在出货默认参数下最不差为-0.091%），最佳情况约+0.12%（低于0.15%下限，不显著，t=1.74）。根本原因是结构性的：回归需要约12小时，但任何限制风险的止损都会先被触发。开发者已明确预判此次第-4层失败。

验证失败（第 4 层——QA审核）： - 单笔交易优势低于费用可行性下限，策略净值为负。第-3层沙盒（真实SOLUSD-M费用）：avg_trade_return_pct = 0.109% < 0.15%期货下限；total_return−3.91%，夏普比率−0.77，PF0.78，104笔交易上期望值为负。胜率61.5%，但avg_loss（约$451）≈ 2×avg_win（约$221）——周末低波动环境使回归可能性较高，但波动幅度太小，无法覆盖约0.10%的双边费用。结构性问题，无法通过参数优化解决。 - 核心优势（周末均值回归）在81个参数组合/6年数据上经实证证伪：最大|t|=1.73，而纯噪声下预期的最大|t|≈2.82（最优组合弱于随机——紧缩夏普比率特征），止损响应参差不齐、非单调，近年衰减（2023−0.090%，2025−0.193%）。代码忠实实现了假设；数据中不存在该优势。

验证失败（Layer 3 — 沙箱回测）：冒烟测试超过 300 秒墙钟时间限制。这几乎总是意味着逐 Bar 工作量随历史长度增长——例如反复扫描完整的资金费率/补充数据序列，或在每个 Bar 的 calculate_signal()/on_bar() 内重建列表并调用 min()/sorted()。在 __init__ 中预先计算已排序的时间戳数组 ONCE 并使用 bisect，或缓存以时间戳为键的查询，使逐 Bar 成本为 O(log n) 而不是 O(n)。