ianzeng123 多量化趋势引擎——忠实移植XAGUSDT币安1小时仅做多策略

假设

忠实翻译给定的可执行策略，保留所有默认值和布尔条件。在 XAGUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL 上交易 XAGUSDT.BINANCE，与作者的白银永续合约市场和小时级时间周期一致。采用平台的 $100,000 初始权益、MARGIN 账户、2.0 倍杠杆、按权益比例确定的仓位规模和实际执行成本。这是固定参数复现实验；宣传的表现未经验证。保留 Pine 指标初始化、历史索引、缺失值行为、交叉判定语义和订单时序。按给定策略声明的默认执行模型，在蜡烛完成时评估信号，并在下一个可用时点执行市价单，通常为下一根蜡烛开盘；不要按已观测到的信号收盘价成交。

忠实复现的明确要求优先于分散配置偏好。保留源策略的 XAG 市场，避免另做一次 BTC 测试，不过这仍属于占比过高的仅做多单一品种趋势策略类别。corpus_concentration 为空，因此无法得知该品种在实验中的占比。精确小时级别品种的本地目录中存在一个 parquet 文件，文件名显示数据覆盖 2026-01-07 11:00 UTC 至 2026-10-01 00:00 UTC；这只能证明文件已存储，不能证明数据连续或具有足够的统计历史。若数据验证失败，不要改用 BTC、现货、其他时间级别或新机制。

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实现

仅做多的 XAGUSDT 小时级策略移植，采用双重平滑 EMA、路径效率、动量持续性、ATR 市场状态、突破和回撤再收复入场模型。保留源策略的加权评分、严格冷却期、全权益 2x 仓位规模、强制持仓蜡烛门槛及递增式自适应止损。

保留所有给定的指标周期、阈值、评分权重及布尔入场/离场条件。EMA 从首个收盘价开始初始化；ATR 使用初始真实波幅 SMA，随后采用 Wilder 平滑；突破高点不包含当前蜡烛。市场决策保留信号收盘时的数量，并仅在之后的交易逐笔回调中执行，避免按已观测到的收盘价成交。由于基础模板中独立挂单的止损单会阻止信号离场处理，保护性止损通过交易逐笔触发的只减仓市价平仓模拟；这与 Pine 经纪商模拟器生成的止损成交不同，并要求完整覆盖 XAGUSDT 交易逐笔数据，且引擎配置需处理这些逐笔数据以执行订单。仅有小时蜡烛无法满足指定的执行约定，信号后缺少逐笔数据时会报数据不可用错误，而不会改用收盘价成交。评估预热和重置设置由流水线负责。未运行验证。由于本会话仅允许读取文件，未写入所需的 outbox 文件。

结局总结

代码要求每次信号收盘后有 XAGUSDT 个交易逐笔数据，否则会报错。因此，运行依赖逐笔数据的繁重复现前，请确认逐笔数据存在，且验证能在时限内完成。

该运行在验证阶段超时三次后放弃（放弃原因：'verifying_stuck_3_timeouts'）。回测审查、优化、分析师审查和风险审查均未运行。

忠实移植 ianzeng123 的 Multi Quant Trend Engine 固定参数版本：在 XAGUSDT.BINANCE 1 小时蜡烛上以 2.0x 倍杠杆运行的仅做多趋势跟随策略；平滑后的快线、中线和慢线 EMA 排列形成交叉信号并触发入场，再由间距、斜率、效率、持续性、ATR 市场状态及突破条件过滤；以市价单在下一笔逐笔数据处执行。

没有表现数据：回测报告为空，也不存在优化报告，因此没有生成收益率、夏普比率或交易次数。

分析

多维度趋势捕捉机器| Multi Quant Trend Engine