忠实复现FMZ的BTC永续合约等差网格

假设

恐龙宝宝的可交易策略：https://www.fmz.com/strategy/330440. 在 1 分钟数据上使用 BTCUSDT.BINANCE 永续合约。源代码默认值为：M=20 倍杠杆，H=50 个初始仓位单位，每笔网格订单 n1=1 BTC，网格=200 USDT，xia=35000 USDT，shang=60000 USDT。作者另行进行的 2021 回测将 H 设为 30，n1=0.001 BTC，网格=300 USDT，xia=50000 USDT，余额为 2500 USDT。启动时，仅当 buyp 和 sellp 保存值都为真时才恢复它们；否则将其设为最新价格减去和加上网格值，并保存。之后的网格移动不会保存。测试时保留源策略的固定 BTC 数量；其声称的表现尚未验证。

采用所引用的 FMZ 回测覆盖值。重启处理会持久化网格编号，并取消保留的网格订单，以便后续 K 线重新创建订单；若成交与取消同时发生，仍可匹配其 ID。敞口和组合亏损上限处理 QA 安全问题。若固定初始仓位不可行，则明确报错，而非静默跳过入场。由于指标被标记为不可靠，31 天盈利结果仍无法确定。

verification_loop：验证失败（第4层——QA审查）[类别=hypothesis_mismatch]： - [edge_concern] 31天冒烟测试发生亏损，但其指标被标记为不可靠；需要完整历史回测才能评估表现。 - [严重] 0.06 BTC仓位上限会阻止固定数量的网格加仓。所引述的FMZ策略没有仓位上限，因此这改变了被测试的策略。（第126行）——修复：忠实复现时移除上限，或在单独假设下测试设有上限的版本。 - [严重] 新增的20%组合亏损规则会平仓并永久禁止重新入场。所引述的策略没有此类止损或停机规则。（第75行）——修复：忠实复现时移除止损，或将其作为单独的风险管理变体进行测试。

实现

BTC永续合约等差网格，采用所引述的2021固定数量，总敞口上限为0.06 BTC，并设有20%组合亏损止损。

验证结果

验证失败（第4层——QA审查）[类别=hypothesis_mismatch]： - [edge_concern] 31天冒烟测试发生亏损，但其指标被标记为不可靠；需要可靠的完整历史回测才能评估表现。 - [严重] 0.06 BTC仓位上限会阻止固定数量的网格加仓。所引述的FMZ策略没有仓位上限，因此这改变了被测试的策略。（第126行）——修复：忠实复现时移除上限，或在单独假设下测试设有上限的版本。 - [严重] 新增的20%组合亏损规则会平仓并永久禁止重新入场。所引述的策略没有此类止损或停机规则。（第75行）——修复：忠实复现时移除止损，或将其作为单独的风险管理变体进行测试。

迭代历史

验证失败（第4层——QA审查）[类别=hypothesis_mismatch]： - [edge_concern] 20天冒烟测试在一笔空头交易后被强制平仓。应在修正执行和仓位规模缺陷后再评估策略优势。 - [严重] 假设要求初始订单采用固定的H × n1 BTC数量。按可用权益限制该数量会改变被测试的策略。（第61行）——修复：使用固定数量并确保测试资金充足，或将资金上限版本定义为单独假设。 - [严重] 网格订单在下限至上限范围之外停止。源策略FMZ在价格高于上限时仍为空头继续运行网格，在价格低于下限时仍为多头继续运行网格。（第45行）——修复：按照源策略，根据仓位方向应用边界条件。 - [严重] 未平仓的GTC网格订单会导致继承的K线处理器跳过should_exit()。因此，只要这些订单仍未平仓，价格越过边界就无法触发所需的全仓退出。（第53行）——修复：在未平仓订单检查之前检查边界退出，取消网格订单并平仓。 - [严重] 代码从未保存初始网格锚点，但框架的模拟盘快照会保存后续移动值。源策略保存初始锚点，后续移动值则不保存。（第35行）——修复：仅持久化初始锚点对，且只有在两个值都为真时才恢复。 - [严重] 备用仓位规模逻辑可能动用20x杠杆容量中的95%，却没有硬性亏损上限。冒烟测试中的仓位被强制平仓；这是仓位规模缺陷，并非盈利能力的证据。（第66行）——修复：提交初始订单前明确限制仓位风险。

验证未通过（第 4 层 — QA 审查）[类别=code_defect]： - [edge_concern] 31 天沙盒亏损了 75.4%，但其指标被标记为不可靠。盈利能力需要通过完整回测验证。 - [严重] 模拟交易重启时会保留未平仓的 GTC 网格订单，但策略未将这些订单的 ID 保存到持久化状态中。继承的订单成交后，无法与任何网格 ID 匹配，因此锚点不会移动，也不会取消反向订单。（第 32 行）— 修复：重启时核对继承订单及其 ID，或取消并重新创建订单。测试重启后发生网格成交的情况。 - [严重] 保证金检查只覆盖初始仓位。不利方向的网格成交会持续增加 0.001 BTC，却没有累计敞口上限或组合止损；空头所需保证金和亏损可能无限增长。（第 117 行）— 修复：限制每次加仓后的累计网格敞口和亏损，并执行组合级止损。 - [严重] 新增的 3% 初始保证金门槛，在所引用的 2,500 USDT 余额下，会在 BTC 超过 50,000 USDT 时抑制源策略的固定规模入场。因此，它会阻止在 60,000 USDT 以上执行指定的空头入场。（第 90 行）— 修复：为忠实测试保留固定规模入场，或明确拒绝不可行的资金配置，而不是悄然跳过入场。

结局总结

在不添加限制的情况下测试源网格，并在单独假设下评估风险管理版本。

经过三轮迭代，第 4 层 QA 发现，0.06 BTC 仓位上限和 20% 组合亏损停机改变了受测策略。验证阶段中止了运行；未进入后续审查阶段。

尝试使用固定的BTC数量复现FMZ BTC永续合约等差网格。

31天冒烟测试发生亏损，但其指标被标记为不可靠。没有提供可靠的完整历史结果，也没有交易数据或夏普指标。

放弃原因

verification_loop：验证失败（第4层——QA审查）[类别=hypothesis_mismatch]： - [edge_concern] 31天冒烟测试发生亏损，但其指标被标记为不可靠；需要可靠的完整历史回测才能评估表现。 - [严重] 0.06 BTC仓位上限会阻止固定数量的网格加仓。所引述的FMZ策略没有仓位上限，因此这改变了被测试的策略。（第126行）——修复：忠实复现时移除上限，或在单独假设下测试设有上限的版本。 - [严重] 新增的20%组合亏损规则会平仓并永久禁止重新入场。所引述的策略没有此类止损或停机规则。（第75行）——修复：忠实复现时移除止损，或将其作为单独的风险管理变体进行测试。

分析

简易等差合约网格