Turtle Soup Plus-One（Raschke/Connors，经由 FMZ 发明者量化-小小梦）应用于 10 个流动性良好的 US ETF，日线，多空：当价格在下一交易日重新越过旧极值时，反向交易失败的 20 个交易时段唐奇安通道突破。PRE-STUDY FAILED，低优先级，仅为证伪而提交

假设

在 US 个 ETF 上从第一性原理重新阐述龟汤策略；该策略原本就是为这一资产类别设计，并如实处理跳空成交。研究前评估见文件。在 OKX 个加密货币永续合约上，该形态的表现不高于随机漂移。在 ETF 上采用现实成交假设时，每笔交易的均值约为 0（t 值不高于 0.6），优势在 2016 后衰减至约 0。完整规格已写入工作区/outbox/research_lead/hypothesis_0bc51c25a4.json。

verification_loop：sandbox_timeout：验证失败（第 3 层——沙箱回测）：冒烟测试在约 20000 根柱线的窗口（SPY.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL 的 2400 天）上超过了 300 秒的墙钟时间限制。这几乎总是意味着每根柱线的工作量会随历史长度增加，例如反复扫描完整资金费率/补充序列，或在每根柱线的 calculate_signal()/on_bar() 内重建列表并调用 min()/sorted()。在 __init__ 中预先计算已排序的时间戳数组 ONCE 并使用 bisect，或按时间戳缓存查询，使每根柱线的成本为 O(log n) 而不是 O(n)。

实现

在 10 个 US ETF 上运行海龟汤 Plus-One（日线，多空）。当某交易时段收盘价突破至少已有 4 个交易时段的 20 时段唐奇安通道极值时，在下一交易时段于旧极值处挂止损单，以反向交易失败的突破。使用 ATR 移动止损离场，止损以入场 ATR 为锚，并设有最长持仓时间止损。每个形态允许重新入场一次。每笔交易的风险规模为 1%，每条腿的仓位上限为权益的 20%，组合总敞口上限为 1.0x。

第 3 次迭代仅修复第 -1.5 层的失败。优化计划中的每个固定键（现在包括作为浮点数的 leverage=1.0）都已在参数中按计划的精确值和类型声明。可调范围与 _param_bounds 一致。杠杆参数现在会影响组合总敞口上限。信号、入场和出场逻辑均未改变。研究前评估预计优势约为零，因此本次运行用于证伪。

验证结果

sandbox_timeout：验证失败（第 3 层——沙箱回测）：冒烟测试在约 20000 根柱线的窗口（SPY.USEQ-1-DAY-LAST-EXTERNAL 的 2400 天）上超过了 300 秒的墙钟时间限制。这几乎总是意味着每根柱线的工作量会随历史长度增加，例如反复扫描完整资金费率/补充序列，或在每根柱线的 calculate_signal()/on_bar() 内重建列表并调用 min()/sorted()。在 __init__ 中预先计算已排序的时间戳数组 ONCE 并使用 bisect，或按时间戳缓存查询，使每根柱线的成本为 O(log n) 而不是 O(n)。

迭代历史

验证失败（第 1.5 层——假设/配置一致性）[类别=hypothesis_mismatch]： - optimization_plan 将杠杆固定为 1.0

结局总结

多腿组合策略应将每根柱线的成本控制在 O(1) 或 O(log n)：预先计算或增量更新通道极值、ATR 和总敞口，避免每根柱线都重建列表并重新扫描历史。

经过 3 次迭代后，该运行在验证循环中被放弃。第 3 层沙箱冒烟测试在约 20,000 根柱线的窗口（SPY.USEQ 日线的 2,400 天）上超过了 300 秒的墙钟时间限制，这表明每根柱线的工作量会随历史长度增加。

在 10 个流动性良好的 US ETF 上，以日线执行多空龟汤 Plus-One：当价格在下一交易日重新越过旧极值时，反向交易失败的 20 个交易时段唐奇安通道突破。该假设在研究前评估中已被标记为失败，仅为证伪而提交。

没有回测或优化结果，因为该策略未能通过验证。研究前评估已发现，在 ETF 上采用现实成交假设时，每笔交易均值约为 0（t 值不高于 0.6），优势在 2016 后衰减至约 0。在 OKX 个加密货币永续合约上，该形态的表现不高于随机漂移。

分析

龟汤交易法则