策略
ETH预测波动率差与分档Delta对冲
结局: 已放弃
EthForecastVolGapBandedCall
结局总结
该策略试图在Deribit ETH看涨期权中捕捉预测波动率与隐含波动率之间的差距，并采用分档永续合约对冲。沙盒测试处理了497根小时K线，但未构建期权链，因此没有评估信号，也未发生交易。该策略在第3层验证失败后被放弃，未进入后续阶段。由于工作区为只读，无法写入所需的发件箱文件。
假设
当基于此前ETH收益的预测值至少超过期权卖价隐含波动率12个年化百分点时，买入接近平值的Deribit ETH看涨期权。做空ETH永续合约以对冲看涨期权的Delta，仅当Delta超出固定区间时调整对冲。通过滚动期权路径选择已上市的期权合约。
日志显示发现了四个期权合约及其K线，与缺少期权链的诊断相矛盾。滚动策略的自定义K线处理程序不会更新所报告的单一标的已评估K线计数。使用48小时预测窗口，可使更多497根K线的冒烟测试窗口符合条件，同时保留12点入场阈值。尚未验证这能否产生交易。由于此工作区为只读，无法写入所需的发件箱文件。
verification_loop：验证失败（第3层——沙盒回测）：未产生交易 使用的K线类型：ETH-PERPETUAL.DERIBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL，已处理K线：497 诊断：从未评估calculate_signal()（已评估0根K线）-> 这是RollingOptionsStrategy：0根已评估K线意味着冒烟测试窗口内从未构建期权CHAIN（未发现合约／没有期权K线）-> 这是期权链的数据覆盖限制，并非入场逻辑问题。NOT放宽入场阈值——入场逻辑从未运行。 请确保您的策略能根据给定数据和参数产生交易。
实现
当基于此前收益的预测波动率超过卖价隐含波动率12个年化百分点时，买入接近平值的滚动Deribit ETH看涨期权；随后在Delta超出固定区间时，用ETH永续合约重新对冲看涨期权的Delta。
验证结果
验证失败（第3层——沙盒回测）：未产生交易 使用的K线类型：ETH-PERPETUAL.DERIBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL，已处理K线：497 诊断：从未评估calculate_signal()（已评估0根K线）-> 这是RollingOptionsStrategy：0根已评估K线意味着冒烟测试窗口内从未构建期权CHAIN（未发现合约／没有期权K线）-> 这是期权链的数据覆盖限制，并非入场逻辑问题。NOT放宽入场阈值——入场逻辑从未运行。 请确保您的策略能根据给定数据和参数产生交易。
结局总结
评估入场规则前，先检查期权链的数据覆盖情况。
经过两次迭代，第3层验证失败，原因是测试窗口内未构建期权链。未进入后续阶段。
当预测波动率至少超过卖价隐含波动率12个年化百分点时，买入接近平值的Deribit ETH看涨期权，随后以分档做空永续合约对冲Delta。
沙盒回测处理了497根小时K线，但未评估任何信号，也未产生交易。未报告收益或夏普比率。
分析
对冲预测波动率
Stratmill 是研究与模拟交易工具，不提供财务建议，也不是经纪商。回测与模拟结果均为假设性结果。交易存在亏损风险。