Criptomonedas y mercados de eventos
Investiga mercados al contado, futuros perpetuos e inversos, opciones y mercados de predicción. Las barras y los historiales de financiación y eventos tienen distintos periodos de cobertura.
Datos e inteligencia de mercado
Datos de mercado para una fábrica de estrategias con IA.
Proporciona a las estrategias generadas por IA una base trazable: precios de mercado, series complementarias y noticias con marca de tiempo, con comprobaciones de datos antes del backtest.
data_checks.pybars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected
Ejemplo ilustrativo · no es un resultado en vivo
Explora más mercados con límites de cobertura claros.
Acciones de todo el mundo
Explora datos de 15 mercados bursátiles. El backtesting internacional se implementa mercado por mercado; la recopilación de datos por sí sola no habilita el paper trading ni la operativa en vivo.
Forex y oro al contado
Investiga 32 pares de divisas y XAU/USD. Comprueba la cobertura histórica, las reglas de las sesiones y el modelo de diferenciales y financiación registrado antes de comparar resultados.
Reglas de la plataforma de negociaciónSeparación de comisiones, margen y sesiones de negociación
Más allá del precioFinanciación, sentimiento y otros datos de investigación
Historial de noticiasObservaciones de fuentes con marca de tiempo
Comprobaciones de coberturaDisponibilidad comprobada para el intervalo solicitado
Ilustración interactiva
Detecta las lagunas antes de probar la idea.
Desplázate por una serie de precios de muestra para revelar observaciones ausentes y una marca de tiempo duplicada. Las comprobaciones de datos hacen visibles estos problemas antes de evaluar una estrategia de IA.
Mantén visibles los datos ausentes.
Una línea a través de una laguna implicaría una evidencia que no existe. El ejemplo deja abiertas las lagunas y contabiliza el duplicado por separado; una fila repetida no es una observación adicional.
Precio observadoIntervalo ausenteMarca de tiempo duplicada
Índice de precios ilustrativo
Punto de control de la vela esperada
- Observaciones únicas
- Barras ausentes
- Filas duplicadas
Cuenta las observaciones únicas respecto a la cronología esperada.
Las barras ausentes siguen siendo lagunas hasta que se puedan verificar los datos de origen.
Una marca de tiempo duplicada no repara una laguna anterior.
Mercados con distintas reglas de ejecución
Los backtests modelan las comisiones, la financiación, el margen y las reglas de sesión configuradas para la plataforma seleccionada. Revise los supuestos del informe: los costos y las ejecuciones modelados pueden diferir de la ejecución en una cuenta conectada.
| Mercado | Mercado | Maker | Taker | Apalancamiento máx. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuros perpetuos | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | multianual, 6 marcos temporales |
| Spot | Binance | 0.100% | 0.100% | 1× (efectivo, solo largo) | multianual |
| Futuros inversos | Binance COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× | multianual |
| Opciones cripto | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | cadenas completas, incl. contratos vencidos |
| Acciones de EE. UU. | Universo de 560 símbolos: S&P 500 + ETF | $0 | $0 | 2× (Reg-T) | años de 1m/1h/1d en el calendario XNYS |
| Mercados de Predicción | Polymarket | 0.000% | 3.500% | 1× | solo prospectivo, 30 mil+ mercados resueltos |
Los calendarios de comisiones configurados y las reglas contables están versionados en la plataforma. Los informes incluyen costes modelados y patrimonio valorado a mercado; revise los supuestos específicos de la ejecución y cualquier dato no disponible.
Señales más allá del precio
Las estrategias pueden utilizar series complementarias junto con las barras de precios. Las marcas de tiempo de disponibilidad, la cobertura de las fuentes y la ventana de datos de entrada registrada determinan qué se puede utilizar; la falta de evidencia puede dejar una ejecución pendiente de revisión.
Tasas de financiamientoLiquidaciones (transmisión en vivo)
Interés abiertoRatios largo/corto
Compra/venta takerÍndice de prima
Profundidad del libro de órdenesGriegas y volatilidad implícita de opciones
Índice de volatilidad implícita DVOLLiquidaciones y ejercicios
Financiamientos previstosSentimiento de noticias
Miedo y Codicia (desde 2018)
Noticias, leídas a velocidad de máquina
Los recopiladores de noticias reúnen titulares de fuentes configuradas. Las observaciones con marca de tiempo y el sentimiento derivado pueden respaldar la investigación, según la disponibilidad de las fuentes y el historial registrado por la plataforma.
Agencias de primer nivel
Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch y Yahoo Finance: los mismos titulares que muestra un terminal, en minutos, no en horas.
Fuentes primarias
Informes 8-K de la SEC en cuanto se publican, datos del Tesoro, la Casa Blanca, la BLS y el BEA, la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, acciones de la CFTC/DOJ/FTC, informes energéticos de la EIA y suspensiones de negociación del Nasdaq: el origen de la noticia, no su reformulación.
Feed rápido en tiempo real
Un websocket persistente entrega los titulares de última hora —incluidos los anuncios de nuevos listados en los exchanges— al plano de datos en segundos desde su publicación.
Puntuados, no solo almacenados
Cada artículo recibe puntuaciones de relevancia, dirección y sorpresa por activo en 16 categorías de activos, además de los tickers que menciona. El sentimiento se convierte en un insumo de estrategia, visualizable en vivo y comprobable históricamente.
Historial recopilado a partir de ahora
Algunas fuentes no publican archivos históricos. La recopilación prospectiva crea un registro a partir de la primera instantánea observada; no puede reconstruir observaciones anteriores.
Histórico de mercados de predicción
Los mercados de Polymarket son efímeros y desaparecen al resolverse. Nuestro colector captura la vida completa de cada mercado —más de 30.000 mercados resueltos hasta ahora— convirtiéndolos en instrumentos backtesteables que ningún proveedor ofrece.
Superficies de opciones de EE. UU.
Los feeds gratuitos de opciones solo muestran el presente. Nosotros capturamos cadenas completas —bid/ask, volatilidad implícita, interés abierto y griegas de 18 subyacentes principales, incluidos SPX, SPY, QQQ y VIX— cada 30 minutos de cada sesión, construyendo un histórico que de otro modo requiere una licencia de pago.
Cinta de liquidaciones en vivo
Binance descontinuó los archivos históricos de liquidaciones; nuestro stream siempre activo lleva registrando cada orden forzada desde entonces: un conjunto de datos que solo existe si estabas escuchando.
Honestidad point-in-time
Las series recopiladas hacia adelante llevan marcas de tiempo de ingesta, de modo que los backtests solo ven lo que realmente se podía saber en ese momento. Sin parches de supervivencia ni retrospectiva rellenada.
Auditados continuamente, no supuestos
Las auditorías de datos de entrada comprueban la cobertura, los duplicados y las barras no válidas. La recopilación dirigida intenta reparar los datos de entrada compatibles; las lagunas causadas por limitaciones de las fuentes quedan explícitas. Las excepciones revisadas se registran en lugar de completarse con datos inventados.
Míralo en vivo, sin necesidad de cuenta
Las páginas de mercado funcionan con estos mismos datos: criptomonedas, acciones de EE. UU., cadenas de opciones, mercados de predicción y el feed de noticias son todos públicos.
Conoce el origen y los límites
Tus propios conjuntos de datos
My Data comprueba un conjunto de datos cargado antes de que confirmes su registro en tu espacio de trabajo. Revisa sus marcas de tiempo, cobertura y derechos de uso antes de utilizarlo en la investigación.
Leer sobre My DataInvestigación de Forex
Los backtests de Forex utilizan barras de pares de divisas y supuestos explícitos de ejecución. La disponibilidad varía según el par y el marco temporal; el historial que falta sigue siendo visible. El trading en paper de Forex es una capacidad independiente.
Explorar datos de mercadoLas lagunas forman parte de las pruebas
Las auditorías de datos de entrada distinguen entre los datos recopilados, el historial que falta y las lagunas en las fuentes que se han revisado. Una descarga correcta por sí sola no demuestra que una estrategia tenga datos de entrada completos o utilizables.
Leer la guía de validación