Datos e inteligencia de mercado
Datos de mercado para una fábrica de estrategias de IA.
Proporciona a las estrategias generadas por IA una base trazable: precios de mercado, series complementarias y noticias con marca de tiempo, con comprobaciones de datos antes del backtest.
Ilustración interactiva
Detecta las lagunas antes de probar la idea.
Desplázate por una serie de precios de muestra para revelar observaciones ausentes y una marca de tiempo duplicada. Las comprobaciones de datos hacen visibles estos problemas antes de evaluar una estrategia de IA.
Mantén visibles los datos ausentes.
Una línea a través de una laguna implicaría una evidencia que no existe. El ejemplo deja abiertas las lagunas y contabiliza el duplicado por separado; una fila repetida no es una observación adicional.
Índice de precios ilustrativo
Punto de control de la vela esperada
- Observaciones únicas
- Barras ausentes
- Filas duplicadas
Cuenta las observaciones únicas respecto a la cronología esperada.
Las barras ausentes siguen siendo lagunas hasta que se puedan verificar los datos de origen.
Una marca de tiempo duplicada no repara una laguna anterior.
Nueve mercados, cada uno con sus reglas reales
El motor cobra las comisiones maker/taker reales de cada mercado, acumula el funding sobre el precio de marca, aplica margen y liquidación con apalancamiento y respeta los calendarios de sesión: una estrategia que solo funciona con coste cero no sobrevive aquí.
| Mercado | Mercado | Maker | Taker | Apalancamiento máx. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuros perpetuos | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | multianual, 6 marcos temporales |
| Spot | Binance | 0.100% | 0.100% | 1× (efectivo, solo largo) | multianual |
| Futuros inversos | Binance COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× | multianual |
| Opciones cripto | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | cadenas completas, incl. contratos vencidos |
| Acciones de EE. UU. | Universo de 560 símbolos: S&P 500 + ETF | $0 | $0 | 2× (Reg-T) | años de 1m/1h/1d en el calendario XNYS |
| Mercados de Predicción | Polymarket | $0 | $0 | 1× | solo prospectivo, 30 mil+ mercados resueltos |
Las tablas de comisiones se verifican a mano contra la documentación oficial de cada exchange y se aplican en el backtest. El impacto de mercado opcional con ley de raíz cuadrada y el patrimonio valorado a mercado por vela (incluido el PnL no realizado) mantienen la contabilidad honesta en cada paso.
Veintiséis series más allá del precio
Las estrategias se suscriben a datos complementarios como lo haría una mesa de trading: el cargador inyecta solo lo que la estrategia realmente lee, alineado point-in-time con sus velas.
Noticias, leídas a velocidad de máquina
Un recopilador dedicado ingiere agencias de nivel 1, fuentes gubernamentales primarias, la prensa cripto y un feed rápido en tiempo real; luego un modelo de IA puntúa cada titular en indicadores de sentimiento por activo, agrupados en resolución de cinco minutos. Todo se marca con la hora en que lo vimos, para que un backtest nunca pueda leer noticias del día siguiente.
Agencias de primer nivel
Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch y Yahoo Finance: los mismos titulares que muestra un terminal, en minutos, no en horas.
Fuentes primarias
Informes 8-K de la SEC en cuanto se publican, datos del Tesoro, la Casa Blanca, la BLS y el BEA, la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, acciones de la CFTC/DOJ/FTC, informes energéticos de la EIA y suspensiones de negociación del Nasdaq: el origen de la noticia, no su reformulación.
Feed rápido en tiempo real
Un websocket persistente entrega los titulares de última hora —incluidos los anuncios de nuevos listados en los exchanges— al plano de datos en segundos desde su publicación.
Puntuados, no solo almacenados
Cada artículo recibe puntuaciones de relevancia, dirección y sorpresa por activo en 16 categorías de activos, además de los tickers que menciona. El sentimiento se convierte en un insumo de estrategia, visualizable en vivo y comprobable históricamente.
Conjuntos de datos que nadie puede comprar
Parte del histórico de mercado sencillamente no está a la venta, así que lo registramos nosotros mismos, todos los días, y el tiempo juega a nuestro favor.
Histórico de mercados de predicción
Los mercados de Polymarket son efímeros y desaparecen al resolverse. Nuestro colector captura la vida completa de cada mercado —más de 30.000 mercados resueltos hasta ahora— convirtiéndolos en instrumentos backtesteables que ningún proveedor ofrece.
Superficies de opciones de EE. UU.
Los feeds gratuitos de opciones solo muestran el presente. Nosotros capturamos cadenas completas —bid/ask, volatilidad implícita, interés abierto y griegas de 18 subyacentes principales, incluidos SPX, SPY, QQQ y VIX— cada 30 minutos de cada sesión, construyendo un histórico que de otro modo requiere una licencia de pago.
Cinta de liquidaciones en vivo
Binance descontinuó los archivos históricos de liquidaciones; nuestro stream siempre activo lleva registrando cada orden forzada desde entonces: un conjunto de datos que solo existe si estabas escuchando.
Honestidad point-in-time
Las series recopiladas hacia adelante llevan marcas de tiempo de ingesta, de modo que los backtests solo ven lo que realmente se podía saber en ese momento. Sin parches de supervivencia ni retrospectiva rellenada.
Auditados continuamente, no supuestos
Un demonio auditor independiente relee en bucle cada serie del catálogo, registra huecos y duplicados, rellena lo que la fuente aún ofrece e impide que los backtests se ejecuten sobre datos no auditados o con huecos. Si faltan datos en el momento del backtest, el motor los obtiene del exchange bajo demanda, y nunca sustituye por otro símbolo o temporalidad.
Míralo en vivo, sin necesidad de cuenta
Las páginas de mercado funcionan con estos mismos datos: criptomonedas, acciones de EE. UU., cadenas de opciones, mercados de predicción y el feed de noticias son todos públicos.