Comprueba la exposición compartida
Una matriz de correlación revela las estrategias que se mueven conjuntamente. Las apuestas efectivas ayudan a distinguir el número de estrategias de la cantidad de exposición independiente.
Construcción de carteras
Construye una cartera, no un montón de estrategias.
El agente de carteras con IA revisa los candidatos en el contexto de la cartera existente. Los análisis de cartera comparan las relaciones entre rendimientos, las decisiones de asignación y las contribuciones al riesgo utilizando el historial coincidente disponible.
Dentro de la construcción de carteras.
Explora cómo contribuye esta etapa a la fábrica de estrategias de trading con IA.
Compara los esquemas de asignación
Explora la ponderación equitativa, la ponderación inversa a la volatilidad y la paridad de riesgo. Cada una cambia cómo la cartera histórica distribuye el capital y el riesgo.
Revisa la cartera completa
Interpreta conjuntamente el ratio de Sharpe de la cartera, la caída máxima, la diversificación y las contribuciones al riesgo. La promoción también considera las estrategias existentes y la capacidad de paper trading disponible.
Considera el candidato junto con la cartera.
El análisis de carteras requiere suficientes datos de rentabilidad correspondientes a periodos coincidentes. La falta de evidencia debe permanecer visible en lugar de convertirse en una puntuación de diversificación tranquilizadora.
Alinea los historiales
Compara las estrategias durante una ventana de observación compartida.
Mide la coincidencia
Examina las correlaciones y las apuestas independientes efectivas.
Compara las ponderaciones
Estudia conjuntamente la asignación y las contribuciones al riesgo.
Revisa la admisión
Combina la evidencia con la revisión de la cartera mediante IA y las comprobaciones de lanzamiento.
Más estrategias aún pueden significar la misma apuesta.
Lee las relaciones antes de interpretar un rendimiento combinado. La correlación y la contribución al riesgo describen partes diferentes de la cartera.
Compara la independencia con la asignación
En esta ilustración, A y B presentan un comportamiento de rentabilidad muy similar. Añadir C cambia la combinación de exposiciones, pero las ponderaciones y las volatilidades individuales siguen determinando cuánto riesgo aporta cada componente.
Las distintas ponderaciones responden a preguntas distintas.
El selector de carteras cambia una comparación analítica. Elegir un esquema no envía órdenes al exchange ni autoriza capital en vivo.
Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| Esquema | Cómo asigna | Interpretación |
|---|---|---|
| Ponderación equitativa | Asigna a cada estrategia la misma ponderación de capital. | Un equilibrio sencillo del capital no implica el mismo riesgo. |
| Volatilidad inversa | Asigna una mayor ponderación a las estrategias con menor volatilidad. | Utiliza la volatilidad individual; las correlaciones siguen afectando al riesgo combinado. |
| Paridad de riesgo | Busca equilibrar las contribuciones a la varianza de la cartera. | Depende de la covarianza estimada y del historial disponible. |
Preguntas, respondidas.
Más preguntas y respuestas¿Dónde puedo consultar mi cartera?
La sección Cartera del espacio de trabajo, disponible al iniciar sesión, analiza tus estrategias que han superado la fase de evaluación. Necesita un historial suficiente de rentabilidades correspondientes a periodos coincidentes para calcular estadísticas de cartera significativas.
¿Cambiar el selector de asignación rebalancea mi cuenta?
No. Recalcula el análisis de la cartera histórica. No modifica una cuenta de exchange, envía órdenes ni autoriza una asignación en vivo.
¿Qué son las apuestas efectivas?
Las apuestas efectivas resumen cuánta variación independiente está presente en la matriz de correlación. Varias estrategias altamente correlacionadas pueden comportarse mucho más como una sola apuesta que como varias apuestas independientes.
¿Por qué el mismo capital puede producir un riesgo desigual?
La volatilidad y las correlaciones determinan cuánto contribuye cada estrategia a la varianza de la cartera. Una pequeña asignación de capital aún puede aportar una gran parte del riesgo.
¿La revisión de la cartera garantiza la diversificación?
No. Evalúa la evidencia disponible. Las correlaciones y las pérdidas pueden cambiar en condiciones de tensión, por lo que la diversificación histórica no garantiza protección futura.
¿Cómo se relaciona esto con las carteras de señales?
Las carteras de señales combinan previsiones dentro de una estrategia. El análisis de cartera combina los rendimientos de varias estrategias. Abordan distintos niveles de exposición y deben revisarse conjuntamente.
Explora el flujo de trabajo conectado.
Descubre cómo los agentes de IA, los motores de pruebas y los controles de ejecución trabajan conjuntamente en toda la fábrica de estrategias.
Stratmill es una plataforma de estrategias de trading basada en IA, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtesting y de trading simulado son hipotéticos. El trading implica riesgo de pérdida.