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Notas desde la fábrica de estrategias
Tres formas de fallar la optimización walk-forward sin darte cuenta
El test walk-forward se vende como el antídoto contra el sobreajuste. Hecho a la ligera, es sobreajuste con mejor papeleo. Tres modos de fallo y sus señales.
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Cómo un equipo de agentes de AI lleva una idea de trading de una frase a dinero de papel
Diez agentes, un pipeline y un embudo diseñado para matar ideas. Un recorrido por lo que ocurre realmente entre "momentum de funding" y un nodo de paper trading en vivo.
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El paper trading es el único punto de referencia ante el que responde tu backtest
Cada día pasamos la ventana de cada estrategia en paper por el motor de backtesting y comparamos las operaciones. Esto es lo que ese ritual no deja de encontrar.
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Lo que cuesta de verdad una operación de ida y vuelta en nueve venues
Las páginas de comisiones son marketing. Aquí tienes la aritmética de doble vía que decide si tu estrategia es un negocio o una donación, venue por venue.
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Por qué la mayoría de los backtests mienten, y las cuatro partidas que los corrigen
Una estrategia que en backtest rinde +40% al año y pierde dinero en vivo no tiene mala suerte. Se midió mal. Cuatro partidas separan esas dos cifras.
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