Simula el siguiente capítulo
El paper trading utiliza una ejecución independiente sobre datos de mercado entrantes. Las órdenes y ejecuciones son simuladas; no constituyen evidencia de una ejecución en vivo idéntica.
Operativa simulada (paper trading)
Observa la estrategia más allá del backtest.
Supervisa las estrategias creadas por la fábrica de IA después de que superen las comprobaciones de admisión. El motor de trading simulado las ejecuta con datos de mercado entrantes y órdenes, posiciones y registros de rendimiento simulados.
Mira la fábrica de estrategias en acción.
Ejemplo ilustrativo · no es un resultado en vivo
Observa cómo los agentes de IA construyen y revisan una estrategia.
Los agentes de IA desarrollan la idea, escriben el código y evalúan los resultados de las pruebas. Las conclusiones de la revisión pueden dar lugar a una nueva iteración de la estrategia.
Observa el camino, no solo el resultado final.
Una curva de capital ilustrativa revela contratiempos en el camino. Examina el drawdown y los costos de operación antes de interpretar un resultado.
Mantén las posiciones abiertas a la vista.
Compara el capital de la cuenta con el saldo de operaciones cerradas. Una posición abierta puede modificar el capital antes de que se cierre una operación.
- Describe
- Construye y verifica
- Backtest
- Pruebas de estrés
- Trading en papel
CapitalBalance de operaciones cerradasDrawdown
Retorno neto—
Drawdown máximo—
Punto de control—
Supervisa posiciones y resultados
Revisa las posiciones, operaciones y el capital simulados a lo largo del tiempo. Compara el comportamiento con los supuestos de investigación en lugar de juzgar una estrategia a partir de una única ventana corta.
Mantén separadas la publicación y la ejecución
Comenzar la investigación o comprar un plan no habilita la negociación con dinero real. La ejecución en vivo es una vía restringida independiente que requiere autorización explícita y controles adicionales.
Crea, observa y reevalúa.
Las condiciones de mercado en vivo pueden revelar comportamientos que las pruebas históricas pasan por alto. Los registros de paper trading te ayudan a revisar ese comportamiento manteniendo la ejecución simulada claramente separada del capital real.
Admisión
Estrategia aprobada y espacio de paper trading
Observación
Posiciones, operaciones, capital
Reevaluación
Revisar, continuar o retirar
Siga lo que ocurre después de una señal.
La operativa simulada combina datos de mercado entrantes con ejecución simulada. El registro resultante permite comparar el comportamiento real de la estrategia con los supuestos de investigación.
Datos de mercado entrantes
Los nuevos precios llegan a la estrategia.
Decisión de la estrategia
Las reglas implementadas deciden si actuar.
Ejecución simulada
El motor de operativa simulada modela órdenes y ejecuciones.
Resultado registrado
Posiciones, operaciones y capital respaldan la revisión.
El diagrama describe el flujo de operativa simulada. Los datos disponibles y los modelos de ejecución varían según la plaza; las ejecuciones simuladas no son confirmaciones del mercado.
Observe el comportamiento, no solo las últimas ganancias y pérdidas.
Use el registro de operativa simulada para investigar si la estrategia actúa según lo diseñado. Un periodo tranquilo puede ser informativo cuando no se han dado las condiciones de entrada.
Desplázate horizontalmente para ver todas las columnas.
| Revisión | Comparar con la investigación | Investigar |
|---|---|---|
| Posiciones | Dirección, tamaño y periodo de mantenimiento previsto. | Exposición inesperada o posiciones mantenidas más allá de la salida prevista. |
| Operaciones y comisiones | Actividad esperada y costes de negociación modelados. | Sobreoperación, operaciones esperadas ausentes o resultados sensibles a los costes. |
| Capital y drawdown | El rango histórico de pérdidas y los periodos de recuperación. | Un cambio en el patrón de pérdidas o un deterioro prolongado. |
| Ventana de observación | El número de operaciones y las condiciones de mercado observadas. | Conclusiones basadas en pocas operaciones o en un único régimen de mercado. |
Pause o detenga el trabajo de operativa simulada cuando necesite investigar. Una pausa es un control sobre la ejecución, no una prueba de que las posiciones simuladas existentes se cerraron; revise el registro de posiciones.
Ilustración interactiva
Siga la equity entre operaciones cerradas.
Las posiciones abiertas pueden modificar la equity antes de que se cierre una operación. Examine el mismo punto de control en la equity y en el drawdown para ver la trayectoria detrás del resultado final.
Lea tanto el nivel como la trayectoria
Un balance de operaciones cerradas en aumento puede coincidir, aun así, con una equity en descenso. Revise la exposición abierta y el drawdown junto con las operaciones completadas; un registro breve de paper trading no puede establecer el rendimiento futuro.
Equity totalBalance de operaciones cerradas
Índice del valor de la cuenta · comienza en 100
Drawdown desde el máximo acumulado
- Equity total
- P&L abierto (puntos de índice)
- Drawdown desde el máximo acumulado
Preguntas, respondidas.
Más preguntas y respuestas¿Cómo se compara la operativa simulada con la reproducción de un backtest?
El espacio de trabajo de Operativa simulada muestra las métricas disponibles de concordancia entre decisiones: decisiones coincidentes, diferencias de cantidad, momentos de entrada y salida, y operaciones que aparecen únicamente en la operativa simulada o en la reproducción. La comparación ayuda a identificar diferencias de implementación; una coincidencia no demuestra rentabilidad ni garantiza la ejecución de órdenes en condiciones reales.
¿Todos los mercados de investigación admiten paper trading?
No. La cobertura de investigación, la exploración de datos en vivo y la ejecución en paper trading son capacidades distintas. La disponibilidad depende del centro de negociación y de la vía de ejecución habilitada.
¿El paper trading es lo mismo que la negociación en vivo?
No. Las órdenes reales pueden enfrentarse a liquidez, latencia, ejecuciones y restricciones operativas distintas. El rendimiento en paper trading es hipotético.
¿Qué debe ocurrir antes de que una estrategia entre en operativa simulada (paper trading)?
La ejecución debe superar las revisiones y comprobaciones de admisión aplicables, contar con un registro de liberación correspondiente y ajustarse a la capacidad de operativa simulada disponible. El venue y la vía de ejecución también deben ser compatibles. Un resultado de investigación o un plan adquirido, por sí solos, no admiten una estrategia.
¿Por qué una estrategia en operativa simulada podría no mostrar operaciones?
Puede que sus condiciones de entrada no se hayan cumplido, que todavía necesite suficientes datos entrantes, o que esté pausada o a la espera de una condición operativa. Compruebe el estado de la ejecución, la disponibilidad de datos y la frecuencia de negociación esperada antes de asumir que la ausencia de operaciones significa que la estrategia está averiada.
¿Qué debo vigilar una vez que comienza la operativa simulada?
Revise las posiciones, la frecuencia de operaciones, las comisiones, el capital y las caídas máximas en comparación con los supuestos de investigación. Compruebe si las posiciones se cierran según lo previsto y si se han observado suficientes operaciones y condiciones de mercado. Una breve ventana rentable no es evidencia suficiente de un comportamiento consistente.
¿Pausar una ejecución cierra sus posiciones simuladas?
No lo asuma. Los controles de pausa y detención cambian si la ejecución puede seguir operando; no son una garantía de que se hayan cerrado todas las posiciones simuladas existentes. Revise los registros de posiciones y operaciones al evaluar el resultado.
Comienza con una pregunta que merezca la pena comprobar.
Explora estrategias publicadas o abre un espacio de trabajo para crear, probar y supervisar las tuyas con agentes de IA.
Stratmill es una plataforma de estrategias de trading basada en IA, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtesting y de trading simulado son hipotéticos. El trading implica riesgo de pérdida.