Les agents IA et le pipeline de recherche

Six agents spécialisés font progresser chaque stratégie selon une séquence d’étapes fixe, ponctuée de contrôles.

Les six agents

Le responsable de la recherche rédige les hypothèses. Le développeur de stratégies les code sous forme de stratégies NautilusTrader. L’agent QA examine le code pour en vérifier la logique, le sens des signaux, les cas limites et la viabilité compte tenu des frais. L’analyste de stratégies étudie les résultats des tests rétrospectifs et de l’optimisation, puis décide de la suite. Le responsable des risques audite la sécurité d’une stratégie promue. Le gestionnaire de portefeuille décide des promotions et des retraits pour l’ensemble du portefeuille.

Étapes dans l’ordre

Une exécution passe par le codage, la vérification, le backtest, l’examen du backtest, l’optimisation et l’analyse. Après l’analyse, elle peut revenir au codage pour une nouvelle itération, être abandonnée ou passer à l’examen des risques, à la promotion et au paper trading. Les étapes avancées sont traitées en priorité afin que la vérification et les backtests ne soient pas bloqués par une file de nouveau code.

Vérification avant tout backtest

Le code passe quatre étapes avant d’être confronté aux données de marché : analyse statique du code source, tests de scénarios synthétiques avec données fictives de financement, d’intérêt ouvert et de liquidations, court test rétrospectif en environnement isolé sur des bougies réelles qui doit produire au moins une transaction, puis examen par l’agent QA de la logique et de la viabilité compte tenu des frais. En cas d’échec, l’exécution est renvoyée au développeur avec le constat.

Les deux décisions de l’analyste

Après le premier backtest, l’analyste décide d’optimiser, d’itérer ou d’abandonner. Ainsi, seules les idées présentant un signal réel font l’objet d’heures d’optimisation. Après l’optimisation, l’analyste décide de promouvoir, d’itérer ou d’abandonner, à la lumière des résultats hors échantillon et de l’échantillon de réserve. Chaque décision et son raisonnement sont enregistrés sur la page de stratégie.

Limites d’itération et abandon

Une stratégie est abandonnée lorsque son rendement moyen par transaction est inférieur aux coûts de transaction, lorsque ses performances hors échantillon ne sont pas satisfaisantes, lorsqu’elle échoue à plusieurs reprises aux vérifications ou lorsque l’analyste ne voit aucune voie vers sa viabilité. Le motif est consigné et transmis à l’agent de recherche afin qu’il ne reproduise pas la même impasse.

Exécutions de la plateforme et vos exécutions

La plateforme mène ses propres recherches en continu. Votre espace de travail fonctionne en parallèle, avec une capacité réservée et une priorité supérieure : votre idée n’attend donc pas derrière les travaux de la plateforme. Vous pouvez mettre vos propres exécutions en pause, les reprendre ou les arrêter à tout moment depuis la page de la stratégie.